Сравнение KVUE с DG
KVUE (Kenvue Inc.) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KVUE in Household & Personal Products, DG in Discount Stores. Over the past 3 years, KVUE returned -7.56%/yr vs -9.41%/yr for DG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -18.82%.
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам KVUE и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -36.66% |
Correlation
The correlation between KVUE and DG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$33.73B
DG:
$23.67B
KVUE:
$0.84
DG:
$7.07
KVUE:
20.81
DG:
15.10
KVUE:
2.21
DG:
0.55
KVUE:
3.18
DG:
2.68
KVUE:
$15.29B
DG:
$43.08B
KVUE:
$8.93B
DG:
$13.28B
KVUE:
$3.03B
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. DG — Ранг доходности на риск
KVUE
DG
Сравнение KVUE c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVUE | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.11 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.28 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVUE | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.12 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.37 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и DG
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -72.61% | +28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -34.57% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.08% | -58.78% | +16.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -56.10% | +28.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -15.80% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 14.29% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и DG
Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 7.23%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 13.21% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 25.91% | -11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 34.58% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 36.02% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 31.55% | -2.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и DG
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности DG в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и DG
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and DG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to KVUE (7.23%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs DG's -72.61%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор