Сравнение KVUE с CLX
KVUE (Kenvue Inc.) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, KVUE returned -7.56%/yr vs -12.13%/yr for CLX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -3.38%.
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- -12.13%
- 5 лет*
- -8.48%
- 10 лет*
- -0.30%
Сравнение доходности по годам KVUE и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
CLX The Clorox Company | -3.38% | -35.59% | 17.72% | -15.18% |
Correlation
The correlation between KVUE and CLX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$33.73B
CLX:
$11.59B
KVUE:
$0.84
CLX:
$6.17
KVUE:
20.81
CLX:
15.43
KVUE:
2.21
CLX:
1.73
KVUE:
$15.29B
CLX:
$6.76B
KVUE:
$8.93B
CLX:
$2.96B
KVUE:
$3.03B
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. CLX — Ранг доходности на риск
KVUE
CLX
Сравнение KVUE c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVUE | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.70 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.45 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVUE | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.80 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.43 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и CLX
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -56.34% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -31.52% | -6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.08% | -46.11% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -51.76% | +23.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -13.42% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 15.25% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и CLX
Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 7.23%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 10.85% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 23.46% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 27.93% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 26.04% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 24.49% | +4.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и CLX
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности CLX в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.21% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и CLX
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and CLX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.85%) compared to KVUE (7.23%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs CLX's -56.34%.
KVUE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор