Сравнение KURE с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
KURE и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KURE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KURE и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KURE и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.61% | 24.87% | -17.83% | -17.70% | -25.43% | -16.01% | 68.97% | 34.30% | -30.07% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 65.66% |
Доходность по периодам
С начала года, KURE показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.02%.
KURE
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- -2.71%
- 5 лет*
- -11.28%
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KURE и YANG
KURE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
KURE vs. YANG — Ранг доходности на риск
KURE
YANG
Сравнение KURE c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KURE | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -0.31 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.01 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.32 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | -0.38 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KURE | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.31 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.49 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между KURE и YANG составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURE и YANG
Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности YANG в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.01% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок KURE и YANG
Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KURE | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.53% | -99.98% | +31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -68.02% | +45.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.94% | -97.38% | +29.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.45% | -99.97% | +45.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -90.42% | +52.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 57.00% | -46.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности KURE и YANG
Текущая волатильность для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) составляет 8.58%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что KURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KURE | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 19.60% | -11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 43.29% | -25.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 71.59% | -42.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 94.39% | -62.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 82.22% | -49.67% |