Сравнение KURE с YANG
KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both China Equities funds - KURE tracks the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index while YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -13.89%/yr vs -33.99%/yr for YANG. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. KURE charges 0.65%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности KURE и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KURE показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 29.74%.
KURE
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- 15.77%
- 6 месяцев
- -10.53%
- С начала года
- -1.08%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- -0.54%
- 5 лет*
- -13.89%
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 42.31%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- -44.24%
- 5 лет*
- -33.99%
- 10 лет*
- -36.97%
Сравнение доходности по годам KURE и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | -1.08% | 24.87% | -17.83% | -17.70% | -25.43% | -16.01% | 68.97% | 34.30% | -30.01% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 29.74% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 72.03% |
Correlation
The correlation between KURE and YANG is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г. | -0.62 |
The correlation between KURE and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KURE vs. YANG — Ранг доходности на риск
KURE
YANG
Сравнение KURE c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KURE | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.50 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 0.88 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KURE и YANG
Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KURE | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.53% | -99.98% | +31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -31.88% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -94.02% | +59.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.18% | -97.38% | +31.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.92% | -99.97% | +43.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.35% | -90.57% | +52.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.71% | 18.17% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KURE и YANG
Текущая волатильность для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) составляет 12.37%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что KURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KURE | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 18.72% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.80% | 42.40% | -21.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.48% | 59.41% | -30.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.02% | 94.41% | -62.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 81.86% | -49.38% |
Сравнение комиссий KURE и YANG
KURE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURE и YANG
Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности YANG в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.24% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.84% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
KURE and YANG have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (18.72%) compared to KURE (12.37%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs YANG's -99.98%.
On 5-year performance, KURE leads with -13.89% vs -33.99% for YANG. On fees, KURE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KURE has been the lower-risk option at 12.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KURE has performed better with a -13.89% return vs -33.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KURE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
KURE has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 2.84% for YANG.
KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: CICC and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 1.07% for YANG.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KURE и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор