PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KURE с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KURE с YANG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -16.32%/yr vs -33.67%/yr for YANG. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. KURE charges 0.65%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности KURE и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 19.18%.

KURE

1 день
0.07%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-10.62%
6 месяцев
-16.24%
1 год
-7.27%
3 года*
-6.01%
5 лет*
-16.32%
10 лет*
—

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и YANG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		-10.62%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.07%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%65.66%

Correlation

The correlation between KURE and YANG is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

-0.62

The correlation between KURE and YANG shifts across timeframes, from -0.63 (5 years) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CNYAKURE с CQQQKURE с CUREKURE с FXI
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

KURE vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KUREYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
-0.13

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
0.22

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.03

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.20

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

-0.32

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KURE vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KUREYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.13

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.49

+0.38

Просадки

Сравнение просадок KURE и YANG

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KUREYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-99.98%

+31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.53%

-38.85%

+11.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-94.02%

+59.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.94%

-97.38%

+29.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.08%

-99.97%

+38.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.08%

-90.52%

+52.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

24.39%

-11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и YANG

Текущая волатильность для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) составляет 7.22%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что KURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KUREYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

21.22%

-14.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

42.61%

-24.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.44%

58.74%

-32.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

94.43%

-62.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

82.10%

-49.72%

Сравнение комиссий KURE и YANG

KURE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и YANG

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности YANG в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.69%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Часто задаваемые вопросы

KURE and YANG have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to KURE (7.22%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs YANG's -99.98%.

On 5-year performance, KURE leads with -16.32% vs -33.67% for YANG. On fees, KURE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KURE has been the lower-risk option at 7.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KURE has performed better with a -16.32% return vs -33.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KURE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

KURE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.43% for YANG.

KURE is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: CICC and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 1.07% for YANG.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор