Сравнение KURE с YANG
KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -16.64%/yr vs -28.83%/yr for YANG. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. KURE charges 0.65%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности KURE и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KURE показывает доходность -11.03%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 62.59%.
KURE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -11.03%
- 6 месяцев
- -13.96%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- -3.44%
- 5 лет*
- -16.64%
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- 38.66%
- С начала года
- 62.59%
- 6 месяцев
- 66.09%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- -41.30%
- 5 лет*
- -28.83%
- 10 лет*
- -37.21%
Сравнение доходности по годам KURE и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | -11.03% | 24.87% | -17.83% | -17.70% | -25.43% | -16.01% | 68.97% | 34.30% | -30.01% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 62.59% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 72.03% |
Correlation
The correlation between KURE and YANG is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г. | -0.62 |
The correlation between KURE and YANG shifts across timeframes, from -0.63 (5 years) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KURE vs. YANG — Ранг доходности на риск
KURE
YANG
Сравнение KURE c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KURE | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.13 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 1.90 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KURE и YANG
Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KURE | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.53% | -99.98% | +31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -35.33% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -94.02% | +59.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.94% | -97.38% | +29.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.26% | -99.96% | +38.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.22% | -90.53% | +52.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 20.85% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KURE и YANG
Текущая волатильность для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) составляет 7.54%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 18.40%. Это указывает на то, что KURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KURE | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 18.40% | -10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 43.95% | -25.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 58.77% | -32.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 94.57% | -62.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 81.92% | -49.60% |
Сравнение комиссий KURE и YANG
KURE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURE и YANG
Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности YANG в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.71% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.27% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
KURE and YANG have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (18.40%) compared to KURE (7.54%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs YANG's -99.98%.
On 5-year performance, KURE leads with -16.64% vs -28.83% for YANG. On fees, KURE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KURE has been the lower-risk option at 7.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KURE has performed better with a -16.64% return vs -28.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KURE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
KURE has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 2.27% for YANG.
KURE is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: CICC and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 1.07% for YANG.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KURE и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор