Сравнение KURE с KSTR
KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both China Equities funds - KURE tracks the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index while KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -12.93%/yr vs -0.29%/yr for KSTR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KURE charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.
Доходность
Сравнение доходности KURE и KSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KURE показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 40.25%.
KURE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 19.80%
- 6 месяцев
- -6.46%
- С начала года
- 4.58%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- -12.93%
- 10 лет*
- —
KSTR
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 23.81%
- С начала года
- 40.25%
- 1 год
- 91.35%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KURE и KSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.58% | 24.87% | -17.83% | -17.70% | -25.43% | -24.98% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 40.25% | 42.82% | 6.12% | -17.93% | -38.51% | -2.01% |
Correlation
The correlation between KURE and KSTR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between KURE and KSTR has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов KURE и KSTR
Секторы
KURE
KSTR
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
KURE
KSTR
Потребительский защитный сектор
KURE
KSTR
-
Сырьевые материалы
KURE
-
KSTR
Коммуникационные услуги
KURE
-
KSTR
-
Потребительский циклический сектор
KURE
-
KSTR
Энергетика
KURE
-
KSTR
Финансовые услуги
KURE
-
KSTR
-
Промышленность
KURE
-
KSTR
Недвижимость
KURE
-
KSTR
-
Технологии
KURE
-
KSTR
Коммунальные услуги
KURE
-
KSTR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KURE vs. KSTR — Ранг доходности на риск
KURE
KSTR
Сравнение KURE c KSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KURE | KSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 4.75 | -4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 12.14 | -12.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KURE и KSTR
Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, примерно равная максимальной просадке KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и KSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KURE | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.53% | -66.46% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -19.32% | -11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -41.55% | +7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.18% | -66.31% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.46% | -19.32% | -35.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.35% | -38.10% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.66% | 7.55% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KURE и KSTR
Текущая волатильность для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) составляет 10.98%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 21.06%. Это указывает на то, что KURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KURE | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 21.06% | -10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 33.82% | -13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 41.64% | -13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.94% | 39.43% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 38.52% | -6.09% |
Сравнение комиссий KURE и KSTR
KURE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURE и KSTR
Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.01% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
KURE and KSTR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSTR has higher volatility (21.06%) compared to KURE (10.98%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs KSTR's -66.46%.
On 5-year performance, KSTR leads with -0.29% vs -12.93% for KURE. On fees, KURE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KURE has been the lower-risk option at 10.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KSTR has performed better with a -0.29% return vs -12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KURE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.
KURE has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.00% for KSTR.
KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: CICC and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.89% for KSTR.
KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KURE и KSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор