Сравнение KURE с KMLM
KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -16.64%/yr vs 4.22%/yr for KMLM. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. KURE charges 0.65%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности KURE и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KURE показывает доходность -11.03%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 6.32%.
KURE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -11.03%
- 6 месяцев
- -13.96%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- -3.44%
- 5 лет*
- -16.64%
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- -0.73%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KURE и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | -11.03% | 24.87% | -17.83% | -17.70% | -25.43% | -16.01% | 15.33% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 6.32% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.74% |
Correlation
The correlation between KURE and KMLM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KURE vs. KMLM — Ранг доходности на риск
KURE
KMLM
Сравнение KURE c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KURE | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.22 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 4.48 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KURE и KMLM
Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KURE | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.53% | -27.47% | -41.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -9.18% | -21.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -22.28% | -11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.94% | -27.47% | -40.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.26% | -17.10% | -44.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.22% | -12.76% | -25.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 2.50% | +12.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KURE и KMLM
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KURE | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 3.15% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 9.89% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 11.34% | +14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 14.58% | +17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 14.69% | +17.63% |
Сравнение комиссий KURE и KMLM
KURE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURE и KMLM
Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что сопоставимо с доходностью KMLM в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.72% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.71% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
KURE and KMLM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KURE has higher volatility (7.54%) compared to KMLM (3.15%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs KMLM's -27.47%.
On 5-year performance, KMLM leads with 4.22% vs -16.64% for KURE. On fees, KURE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 4.22% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KURE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KURE and KMLM have nearly identical dividend yields, around 4.71%.
KURE is categorized as China Equities, while KMLM is Systematic Trend. KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while KMLM tracks KFA MLM Index. They also come from different issuers: CICC and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.90% for KMLM.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KURE и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор