PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KURE с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KURE и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность -11.03%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 6.32%.


KURE

1 день
0.40%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
-13.96%
1 год
-8.07%
3 года*
-3.44%
5 лет*
-16.64%
10 лет*

KMLM

1 день
0.69%
1 месяц
-4.50%
С начала года
6.32%
6 месяцев
6.50%
1 год
11.18%
3 года*
-0.73%
5 лет*
4.22%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и KMLM


2026 (YTD)202520242023202220212020
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
-11.03%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%15.33%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
6.32%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.74%

Correlation

The correlation between KURE and KMLM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Доходность на риск

KURE vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KURE
Ранг доходности на риск KURE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 77
Ранг коэф-та Мартина

KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KUREKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.22

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

4.48

-5.02

KURE vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа KMLM равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KURE и KMLM

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и KMLM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KUREKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-27.47%

-41.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-9.18%

-21.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-22.28%

-11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.94%

-27.47%

-40.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.26%

-17.10%

-44.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.22%

-12.76%

-25.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.85%

2.50%

+12.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и KMLM

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KUREKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

3.15%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

9.89%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

11.34%

+14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

14.58%

+17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

14.69%

+17.63%

Сравнение комиссий KURE и KMLM

KURE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и KMLM

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что сопоставимо с доходностью KMLM в 4.72%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
4.72%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
4.71%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%

Часто задаваемые вопросы


KURE and KMLM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KURE has higher volatility (7.54%) compared to KMLM (3.15%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs KMLM's -27.47%.

On 5-year performance, KMLM leads with 4.22% vs -16.64% for KURE. On fees, KURE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 4.22% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KURE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

KURE and KMLM have nearly identical dividend yields, around 4.71%.

KURE is categorized as China Equities, while KMLM is Systematic Trend. KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while KMLM tracks KFA MLM Index. They also come from different issuers: CICC and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.90% for KMLM.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор