PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KURE с KGRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KURE с KGRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) are both China Equities funds from CICC - KURE tracks the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index while KGRN tracks the MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -16.32%/yr vs -7.84%/yr for KGRN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KURE charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for KGRN.

Доходность

Сравнение доходности KURE и KGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у KGRN с доходностью 0.04%.

KURE

1 день
0.07%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-10.62%
6 месяцев
-16.24%
1 год
-7.27%
3 года*
-6.01%
5 лет*
-16.32%
10 лет*
—

KGRN

1 день
-0.84%
1 месяц
-6.12%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-2.21%
1 год
4.70%
3 года*
2.68%
5 лет*
-7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и KGRN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		-10.62%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.07%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.04%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-32.68%

Correlation

The correlation between KURE and KGRN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.56

The correlation between KURE and KGRN shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KURE и KGRN

Секторы
KURE
KGRN

Здравоохранение

99.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

36.8%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

26.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.6%

Коммунальные услуги

-

21.2%

Здравоохранение

KURE
99.3%
KGRN

-

Потребительский защитный сектор

KURE
0.7%
KGRN

-

Сырьевые материалы

KURE

-

KGRN

-

Коммуникационные услуги

KURE

-

KGRN

-

Потребительский циклический сектор

KURE

-

KGRN
36.8%

Энергетика

KURE

-

KGRN
3.6%

Финансовые услуги

KURE

-

KGRN

-

Промышленность

KURE

-

KGRN
26.5%

Недвижимость

KURE

-

KGRN

-

Технологии

KURE

-

KGRN
11.6%

Коммунальные услуги

KURE

-

KGRN
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CNYAKURE с CQQQKURE с CUREKURE с FXI
Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA

Доходность на риск

KURE vs. KGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c KGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KUREKGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.20

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
0.45

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.27

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

0.46

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KURE vs. KGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа KGRN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и KGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KUREKGRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.20

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.23

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.07

-0.18

Просадки

Сравнение просадок KURE и KGRN

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, примерно равная максимальной просадке KGRN в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и KGRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KUREKGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-66.24%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.53%

-17.26%

-10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-42.19%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.94%

-63.60%

-4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.08%

-47.62%

-13.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.08%

-33.96%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

10.13%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и KGRN

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеют волатильность 7.22% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KUREKGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

7.36%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

15.12%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.44%

23.05%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

34.75%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

32.86%

-0.48%

Сравнение комиссий KURE и KGRN

KURE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KGRN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и KGRN

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности KGRN в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.85%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.69%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%

Часто задаваемые вопросы

KURE and KGRN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGRN has higher volatility (7.36%) compared to KURE (7.22%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs KGRN's -66.24%.

On 5-year performance, KGRN leads with -7.84% vs -16.32% for KURE. On fees, KURE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KURE has been the lower-risk option at 7.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KGRN has performed better with a -7.84% return vs -16.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KURE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

KURE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.85% for KGRN.

KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.79% for KGRN.

KGRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и KGRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор