Сравнение KURE с JCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и JPMorgan Active China ETF (JCHI).
KURE и JCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KURE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KURE и JCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KURE и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.61% | 24.87% | -17.83% | -16.15% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.46% | 27.66% | 13.77% | -17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, KURE показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у JCHI с доходностью -4.46%.
KURE
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- -2.71%
- 5 лет*
- -11.28%
- 10 лет*
- —
JCHI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KURE и JCHI
И KURE, и JCHI имеют комиссию равную 0.65%.
Доходность на риск
KURE vs. JCHI — Ранг доходности на риск
KURE
JCHI
Сравнение KURE c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KURE | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.74 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.57 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 1.66 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KURE | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.19 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между KURE и JCHI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURE и JCHI
Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности JCHI в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.01% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KURE и JCHI
Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и JCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KURE | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.53% | -29.57% | -38.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -15.93% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.45% | -11.98% | -42.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -13.67% | -24.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 5.64% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KURE и JCHI
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KURE | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 5.77% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 12.55% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 20.80% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 25.16% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 25.16% | +7.39% |