PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KURE с JCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KURE с JCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. KURE is passively managed, while JCHI is actively managed. Over the past 3 years, KURE returned -6.01%/yr vs 8.99%/yr for JCHI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KURE и JCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью 0.50%.

KURE

1 день
0.07%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-10.62%
6 месяцев
-16.24%
1 год
-7.27%
3 года*
-6.01%
5 лет*
-16.32%
10 лет*
—

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и JCHI

2026 (YTD)202520242023
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		-10.62%24.87%-17.83%-16.15%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%

Correlation

The correlation between KURE and JCHI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.68

The correlation between KURE and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KURE и JCHI

Секторы
KURE
JCHI

Здравоохранение

99.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

0.7%
4.1%

Сырьевые материалы

-

6.7%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

20.6%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

20.6%

Промышленность

-

10.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

14.7%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

KURE
99.3%
JCHI
4.7%

Потребительский защитный сектор

KURE
0.7%
JCHI
4.1%

Сырьевые материалы

KURE

-

JCHI
6.7%

Коммуникационные услуги

KURE

-

JCHI
14.5%

Потребительский циклический сектор

KURE

-

JCHI
20.6%

Энергетика

KURE

-

JCHI
3.3%

Финансовые услуги

KURE

-

JCHI
20.6%

Промышленность

KURE

-

JCHI
10.7%

Недвижимость

KURE

-

JCHI

-

Технологии

KURE

-

JCHI
14.7%

Коммунальные услуги

KURE

-

JCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

JPMorgan Active China ETF

Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CNYAKURE с CQQQKURE с CUREKURE с FXI
Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с BBEUJCHI с JTEK

Доходность на риск

KURE vs. JCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c JCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KUREJCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.93

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.40

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.13

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

2.74

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KURE vs. JCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа JCHI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KUREJCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.93

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.25

-0.35

Просадки

Сравнение просадок KURE и JCHI

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и JCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KUREJCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-29.57%

-38.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.53%

-14.37%

-13.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-27.47%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.08%

-7.41%

-53.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.08%

-13.33%

-24.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

5.93%

+7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и JCHI

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KUREJCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.28%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

12.32%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.44%

17.59%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

24.86%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

24.86%

+7.52%

Сравнение комиссий KURE и JCHI

И KURE, и JCHI имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и JCHI

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности JCHI в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.69%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%

Часто задаваемые вопросы

KURE and JCHI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KURE has higher volatility (7.22%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs JCHI's -29.57%.

On 3-year performance, JCHI leads with 8.99% vs -6.01% for KURE. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JCHI has performed better with a 8.99% return vs -6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KURE and JCHI have the same expense ratio: 0.65% per year.

KURE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.80% for JCHI.

They also come from different issuers: CICC and JPMorgan.

JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и JCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор