Сравнение KURE с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и SPDR S&P China ETF (GXC).
KURE и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KURE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KURE и GXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KURE и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.61% | 24.87% | -17.83% | -17.70% | -25.43% | -16.01% | 68.97% | 34.30% | -30.07% |
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -26.70% |
Доходность по периодам
С начала года, KURE показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -4.21%.
KURE
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- -2.71%
- 5 лет*
- -11.28%
- 10 лет*
- —
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KURE и GXC
KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.
Доходность на риск
KURE vs. GXC — Ранг доходности на риск
KURE
GXC
Сравнение KURE c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KURE | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.76 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.64 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 2.01 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KURE | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.16 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.16 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между KURE и GXC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURE и GXC
Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности GXC в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.01% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок KURE и GXC
Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, примерно равная максимальной просадке GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и GXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KURE | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.53% | -71.96% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -16.11% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.94% | -54.30% | -13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.45% | -32.31% | -22.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -28.81% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 5.26% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KURE и GXC
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KURE | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 6.07% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 13.70% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 22.60% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 28.92% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 26.08% | +6.47% |