PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KURE с GXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KURE и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KURE и GXC


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
4.61%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.07%
GXC
SPDR S&P China ETF
-4.21%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-26.70%

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -4.21%.


KURE

1 день
4.42%
1 месяц
2.80%
С начала года
4.61%
6 месяцев
-11.73%
1 год
15.86%
3 года*
-2.71%
5 лет*
-11.28%
10 лет*

GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

SPDR S&P China ETF

Сравнение комиссий KURE и GXC

KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.


Доходность на риск

KURE vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KURE
Ранг доходности на риск KURE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 2323
Ранг коэф-та Мартина

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KUREGXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.46

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.76

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.64

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

2.01

-0.26

KURE vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KUREGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.16

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.16

-0.21

Корреляция

Корреляция между KURE и GXC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и GXC

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности GXC в 2.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
4.01%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%
GXC
SPDR S&P China ETF
2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Просадки

Сравнение просадок KURE и GXC

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, примерно равная максимальной просадке GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и GXC.


Загрузка...

Показатели просадок


KUREGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-71.96%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.72%

-16.11%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.94%

-54.30%

-13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.45%

-32.31%

-22.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-28.81%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.75%

5.26%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и GXC

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KUREGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

6.07%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

13.70%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

22.60%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.95%

28.92%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.55%

26.08%

+6.47%