Сравнение KURE с FXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP).
KURE и FXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KURE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KURE и FXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KURE и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.61% | 24.87% | -17.83% | -17.70% | -25.43% | -16.01% | 68.97% | 34.30% | -30.07% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 44.15% |
Доходность по периодам
С начала года, KURE показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.74%.
KURE
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- -2.71%
- 5 лет*
- -11.28%
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KURE и FXP
KURE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Доходность на риск
KURE vs. FXP — Ранг доходности на риск
KURE
FXP
Сравнение KURE c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KURE | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -0.25 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | -0.03 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.21 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | -0.26 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KURE | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.25 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.44 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между KURE и FXP составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURE и FXP
Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности FXP в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.01% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок KURE и FXP
Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и FXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KURE | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.53% | -99.94% | +31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -52.42% | +29.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.94% | -87.85% | +19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.45% | -99.92% | +45.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -94.10% | +56.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 42.53% | -31.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KURE и FXP
Текущая волатильность для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) составляет 8.58%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что KURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KURE | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 13.38% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 28.89% | -10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 47.75% | -18.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 63.03% | -31.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 54.95% | -22.40% |