Сравнение KURE с FXP
KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -16.64%/yr vs -12.36%/yr for FXP. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. KURE charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for FXP.
Доходность
Сравнение доходности KURE и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KURE показывает доходность -11.03%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 41.49%.
KURE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -11.03%
- 6 месяцев
- -13.96%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- -3.44%
- 5 лет*
- -16.64%
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- 5.21%
- 1 месяц
- 25.84%
- С начала года
- 41.49%
- 6 месяцев
- 43.45%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- -25.26%
- 5 лет*
- -12.36%
- 10 лет*
- -21.73%
Сравнение доходности по годам KURE и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | -11.03% | 24.87% | -17.83% | -17.70% | -25.43% | -16.01% | 68.97% | 34.30% | -30.01% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 41.49% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 48.26% |
Correlation
The correlation between KURE and FXP is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г. | -0.62 |
The correlation between KURE and FXP shifts across timeframes, from -0.63 (5 years) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KURE vs. FXP — Ранг доходности на риск
KURE
FXP
Сравнение KURE c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KURE | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.18 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 2.07 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KURE и FXP
Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KURE | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.53% | -99.94% | +31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -24.73% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -82.34% | +48.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.94% | -87.85% | +19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.26% | -99.90% | +38.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.22% | -94.15% | +55.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 14.07% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KURE и FXP
Текущая волатильность для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) составляет 7.54%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что KURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KURE | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 12.89% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 29.92% | -11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 39.64% | -13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 63.24% | -31.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 54.79% | -22.47% |
Сравнение комиссий KURE и FXP
KURE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURE и FXP
Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности FXP в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 2.54% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.71% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
KURE and FXP have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXP has higher volatility (12.89%) compared to KURE (7.54%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs FXP's -99.94%.
On 5-year performance, FXP leads with -12.36% vs -16.64% for KURE. On fees, KURE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KURE has been the lower-risk option at 7.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FXP has performed better with a -12.36% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KURE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
KURE has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 2.54% for FXP.
KURE is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: CICC and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.95% for FXP.
FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KURE и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор