PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KURE с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KURE и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность -11.03%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 41.49%.


KURE

1 день
0.40%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
-13.96%
1 год
-8.07%
3 года*
-3.44%
5 лет*
-16.64%
10 лет*

FXP

1 день
5.21%
1 месяц
25.84%
С начала года
41.49%
6 месяцев
43.45%
1 год
28.98%
3 года*
-25.26%
5 лет*
-12.36%
10 лет*
-21.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и FXP


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
-11.03%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.01%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
41.49%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%48.26%

Correlation

The correlation between KURE and FXP is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

-0.62

The correlation between KURE and FXP shifts across timeframes, from -0.63 (5 years) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Доходность на риск

KURE vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KURE
Ранг доходности на риск KURE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 77
Ранг коэф-та Мартина

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KUREFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.18

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

2.07

-2.61

KURE vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа FXP равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KURE и FXP

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и FXP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KUREFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-99.94%

+31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-24.73%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-82.34%

+48.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.94%

-87.85%

+19.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.26%

-99.90%

+38.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.22%

-94.15%

+55.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.85%

14.07%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и FXP

Текущая волатильность для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) составляет 7.54%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что KURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KUREFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

12.89%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

29.92%

-11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

39.64%

-13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

63.24%

-31.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

54.79%

-22.47%

Сравнение комиссий KURE и FXP

KURE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и FXP

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности FXP в 2.54%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
2.54%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
4.71%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%

Часто задаваемые вопросы


KURE and FXP have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (12.89%) compared to KURE (7.54%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs FXP's -99.94%.

On 5-year performance, FXP leads with -12.36% vs -16.64% for KURE. On fees, KURE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KURE has been the lower-risk option at 7.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXP has performed better with a -12.36% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KURE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

KURE has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 2.54% for FXP.

KURE is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: CICC and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.95% for FXP.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор