PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KURE с EWS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KURE и EWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KURE и EWS


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
4.61%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.07%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.53%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-16.67%

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у EWS с доходностью 3.53%.


KURE

1 день
4.42%
1 месяц
2.80%
С начала года
4.61%
6 месяцев
-11.73%
1 год
15.86%
3 года*
-2.71%
5 лет*
-11.28%
10 лет*

EWS

1 день
0.92%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.11%
1 год
24.63%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.76%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

iShares MSCI Singapore ETF

Сравнение комиссий KURE и EWS

KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.


Доходность на риск

KURE vs. EWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KURE
Ранг доходности на риск KURE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 2323
Ранг коэф-та Мартина

EWS
Ранг доходности на риск EWS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c EWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KUREEWSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.23

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.84

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.61

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

6.90

-5.15

KURE vs. EWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа EWS равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и EWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KUREEWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.23

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.51

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.14

-0.19

Корреляция

Корреляция между KURE и EWS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и EWS

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности EWS в 3.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
4.01%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.96%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%

Просадки

Сравнение просадок KURE и EWS

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и EWS.


Загрузка...

Показатели просадок


KUREEWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-75.00%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.72%

-15.61%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.94%

-29.06%

-38.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.45%

-3.23%

-51.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-22.00%

-15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.75%

3.63%

+7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и EWS

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KUREEWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

6.58%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

11.36%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

20.04%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.95%

17.24%

+14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.55%

18.03%

+14.52%