Сравнение KURE с EWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS).
KURE и EWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KURE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KURE и EWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KURE и EWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.61% | 24.87% | -17.83% | -17.70% | -25.43% | -16.01% | 68.97% | 34.30% | -30.07% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -16.67% |
Доходность по периодам
С начала года, KURE показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у EWS с доходностью 3.53%.
KURE
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- -2.71%
- 5 лет*
- -11.28%
- 10 лет*
- —
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KURE и EWS
KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.
Доходность на риск
KURE vs. EWS — Ранг доходности на риск
KURE
EWS
Сравнение KURE c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KURE | EWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.23 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.84 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.61 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 6.90 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KURE | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.23 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.51 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.14 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между KURE и EWS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURE и EWS
Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности EWS в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.01% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок KURE и EWS
Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и EWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| KURE | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.53% | -75.00% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -15.61% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.94% | -29.06% | -38.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.45% | -3.23% | -51.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -22.00% | -15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 3.63% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KURE и EWS
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KURE | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 6.58% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 11.36% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 20.04% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 17.24% | +14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 18.03% | +14.52% |