PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KURE с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KURE с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -16.33%/yr vs 15.98%/yr for DBO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. KURE charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности KURE и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

KURE

1 день
-2.87%
1 месяц
-12.23%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-15.54%
1 год
-5.05%
3 года*
-6.04%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и DBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		-10.68%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.07%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-22.89%

Correlation

The correlation between KURE and DBO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.13

The correlation between KURE and DBO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KURE и DBO

Секторы
KURE
DBO

Здравоохранение

99.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

KURE
99.3%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

KURE
0.7%
DBO

-

Сырьевые материалы

KURE

-

DBO

-

Коммуникационные услуги

KURE

-

DBO

-

Потребительский циклический сектор

KURE

-

DBO

-

Энергетика

KURE

-

DBO

-

Финансовые услуги

KURE

-

DBO
116.0%

Промышленность

KURE

-

DBO

-

Недвижимость

KURE

-

DBO

-

Технологии

KURE

-

DBO

-

Коммунальные услуги

KURE

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CNYAKURE с CQQQKURE с CUREKURE с VOO
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

KURE vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KUREDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.34

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.94

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.38

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

4.44

-4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

9.02

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KURE vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KUREDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.34

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.50

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.02

-0.13

Просадки

Сравнение просадок KURE и DBO

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KUREDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-90.18%

+21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.53%

-18.19%

-9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-28.20%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.94%

-37.68%

-30.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.11%

-51.38%

-9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.07%

-62.25%

+24.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.13%

8.92%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и DBO

Текущая волатильность для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) составляет 7.23%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что KURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KUREDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

12.61%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

28.20%

-10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

34.46%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.86%

32.29%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.39%

31.78%

+0.61%

Сравнение комиссий KURE и DBO

KURE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и DBO

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.70%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%

Часто задаваемые вопросы

KURE and DBO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to KURE (7.23%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.98% vs -16.33% for KURE. On fees, KURE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KURE has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.98% return vs -16.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KURE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

KURE has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.90% for DBO.

KURE is categorized as China Equities, while DBO is Oil & Gas. KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: CICC and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор