PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KURE с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KURE с CXSE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds - KURE tracks the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index while CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -16.64%/yr vs -9.16%/yr for CXSE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KURE charges 0.65%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности KURE и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность -11.03%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -3.41%.

KURE

1 день
0.40%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
-13.96%
1 год
-8.07%
3 года*
-3.44%
5 лет*
-16.64%
10 лет*
—

CXSE

1 день
0.79%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-4.78%
1 год
13.70%
3 года*
10.14%
5 лет*
-9.16%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и CXSE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		-11.03%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.01%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-3.41%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-34.46%

Correlation

The correlation between KURE and CXSE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.73

The correlation between KURE and CXSE shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KURE и CXSE

Секторы
KURE
CXSE

Здравоохранение

99.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

0.7%
4.0%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

12.1%

Потребительский циклический сектор

-

24.6%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

6.2%

Промышленность

-

12.7%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Здравоохранение

KURE
99.3%
CXSE
8.6%

Потребительский защитный сектор

KURE
0.7%
CXSE
4.0%

Сырьевые материалы

KURE

-

CXSE
3.2%

Коммуникационные услуги

KURE

-

CXSE
12.1%

Потребительский циклический сектор

KURE

-

CXSE
24.6%

Энергетика

KURE

-

CXSE
0.4%

Финансовые услуги

KURE

-

CXSE
6.2%

Промышленность

KURE

-

CXSE
12.7%

Недвижимость

KURE

-

CXSE
0.8%

Технологии

KURE

-

CXSE
27.4%

Коммунальные услуги

KURE

-

CXSE
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CQQQKURE с CNYAKURE с CUREKURE с VOO
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

KURE vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KURECXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.63

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.01

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.13

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.78

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

1.53

-2.07

KURE vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа CXSE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KURE и CXSE

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, примерно равная максимальной просадке CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KURECXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-70.01%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-17.70%

-13.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-32.12%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.94%

-64.47%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.26%

-48.33%

-12.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.22%

-27.91%

-10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.85%

9.00%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и CXSE

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеют волатильность 7.54% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KURECXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.23%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

15.57%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

21.68%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

32.36%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

28.73%

+3.59%

Сравнение комиссий KURE и CXSE

KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и CXSE

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности CXSE в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.50%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.71%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KURE and CXSE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KURE has higher volatility (7.54%) compared to CXSE (7.23%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs CXSE's -70.01%.

On 5-year performance, CXSE leads with -9.16% vs -16.64% for KURE. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CXSE has performed better with a -9.16% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.

KURE has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 1.50% for CXSE.

KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: CICC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.32% for CXSE.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор