PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KURE с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KURE с AUMI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, KURE returned -6.26% vs 39.31% for AUMI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. KURE charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.

Доходность

Сравнение доходности KURE и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -19.46%.

KURE

1 день
-5.41%
1 месяц
15.77%
6 месяцев
-10.53%
С начала года
-1.08%
1 год
-6.26%
3 года*
-0.54%
5 лет*
-13.89%
10 лет*
—

AUMI

1 день
0.01%
1 месяц
-14.49%
6 месяцев
-25.32%
С начала года
-19.46%
1 год
39.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и AUMI

2026 (YTD)202520242023
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		-1.08%24.87%-17.83%0.86%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-19.46%164.18%30.61%10.23%

Correlation

The correlation between KURE and AUMI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.26

Сравнение распределения секторов KURE и AUMI

Секторы
KURE
AUMI

Здравоохранение

99.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

99.1%

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

KURE
99.3%
AUMI

-

Потребительский защитный сектор

KURE
0.7%
AUMI

-

Сырьевые материалы

KURE

-

AUMI
99.1%

Коммуникационные услуги

KURE

-

AUMI
0.2%

Потребительский циклический сектор

KURE

-

AUMI

-

Энергетика

KURE

-

AUMI

-

Финансовые услуги

KURE

-

AUMI
0.2%

Промышленность

KURE

-

AUMI

-

Недвижимость

KURE

-

AUMI

-

Технологии

KURE

-

AUMI
0.0%

Коммунальные услуги

KURE

-

AUMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CQQQKURE с CNYAKURE с CUREKURE с VOO
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY

Доходность на риск

KURE vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 88
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KUREAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.78

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
1.25

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.16

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.00

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

2.30

-2.70

KURE vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа AUMI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KURE и AUMI

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки AUMI в -39.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KUREAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-39.42%

-29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-39.42%

+8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.92%

-39.41%

-17.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.35%

-8.33%

-30.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

17.13%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и AUMI

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеют волатильность 12.37% и 12.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KUREAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

12.42%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.80%

41.22%

-20.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.48%

50.66%

-22.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.02%

42.48%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

42.48%

-10.00%

Сравнение комиссий KURE и AUMI

KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и AUMI

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности AUMI в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUMI
Themes Gold Miners ETF		1.07%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.24%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%

Часто задаваемые вопросы

KURE and AUMI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (12.42%) compared to KURE (12.37%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs AUMI's -39.42%.

On 1-year performance, AUMI leads with 39.31% vs -6.26% for KURE. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 39.31% return vs -6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.

KURE has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.07% for AUMI.

KURE is categorized as China Equities, while AUMI is Gold. KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. They also come from different issuers: CICC and Themes. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.35% for AUMI.

AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор