PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KURE с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KURE с ASHR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both China Equities funds - KURE tracks the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index while ASHR tracks the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -12.93%/yr vs -1.21%/yr for ASHR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KURE и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 5.18%.

KURE

1 день
-0.49%
1 месяц
19.80%
6 месяцев
-6.46%
С начала года
4.58%
1 год
2.10%
3 года*
1.22%
5 лет*
-12.93%
10 лет*
—

ASHR

1 день
-2.43%
1 месяц
-3.89%
6 месяцев
1.74%
С начала года
5.18%
1 год
25.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и ASHR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.58%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.01%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		5.18%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-34.66%

Correlation

The correlation between KURE and ASHR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.68

Over the past year, the correlation between KURE and ASHR has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KURE и ASHR

Секторы
KURE
ASHR

Здравоохранение

99.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

0.7%
6.7%

Сырьевые материалы

-

9.4%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.4%

Энергетика

-

2.5%

Финансовые услуги

-

19.1%

Промышленность

-

16.1%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

31.1%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Здравоохранение

KURE
99.3%
ASHR
4.4%

Потребительский защитный сектор

KURE
0.7%
ASHR
6.7%

Сырьевые материалы

KURE

-

ASHR
9.4%

Коммуникационные услуги

KURE

-

ASHR
0.8%

Потребительский циклический сектор

KURE

-

ASHR
6.4%

Энергетика

KURE

-

ASHR
2.5%

Финансовые услуги

KURE

-

ASHR
19.1%

Промышленность

KURE

-

ASHR
16.1%

Недвижимость

KURE

-

ASHR
0.4%

Технологии

KURE

-

ASHR
31.1%

Коммунальные услуги

KURE

-

ASHR
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CQQQKURE с CNYAKURE с CUREKURE с VOO
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBA

Доходность на риск

KURE vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KUREASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.35

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
1.93

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

3.37

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

8.88

-8.74

KURE vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ASHR равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KURE и ASHR

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KUREASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-51.30%

-17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-7.69%

-23.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-33.12%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.18%

-44.10%

-22.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.46%

-19.41%

-35.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.35%

-29.06%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.66%

2.92%

+12.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и ASHR

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KUREASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

9.05%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

14.69%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

19.27%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.94%

24.15%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

24.17%

+8.26%

Сравнение комиссий KURE и ASHR

И KURE, и ASHR имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и ASHR

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности ASHR в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.19%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.01%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KURE and ASHR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KURE has higher volatility (10.98%) compared to ASHR (9.05%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs ASHR's -51.30%.

On 5-year performance, ASHR leads with -1.21% vs -12.93% for KURE. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ASHR has performed better with a -1.21% return vs -12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KURE and ASHR have the same expense ratio: 0.65% per year.

KURE has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 2.19% for ASHR.

KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: CICC and DWS.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор