PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KURE с AIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KURE и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KURE и AIA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
4.61%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.07%
AIA
iShares Asia 50 ETF
10.14%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-20.22%

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 10.14%.


KURE

1 день
4.42%
1 месяц
2.80%
С начала года
4.61%
6 месяцев
-11.73%
1 год
15.86%
3 года*
-2.71%
5 лет*
-11.28%
10 лет*

AIA

1 день
1.18%
1 месяц
-7.60%
С начала года
10.14%
6 месяцев
14.00%
1 год
51.63%
3 года*
23.25%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

iShares Asia 50 ETF

Сравнение комиссий KURE и AIA

KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.


Доходность на риск

KURE vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KURE
Ранг доходности на риск KURE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 2323
Ранг коэф-та Мартина

AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KUREAIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.96

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.56

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

3.15

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

12.29

-10.54

KURE vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа AIA равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KUREAIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.96

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.21

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.26

-0.30

Корреляция

Корреляция между KURE и AIA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и AIA

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности AIA в 2.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
4.01%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%
AIA
iShares Asia 50 ETF
2.27%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%

Просадки

Сравнение просадок KURE и AIA

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и AIA.


Загрузка...

Показатели просадок


KUREAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-60.89%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.72%

-16.52%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.94%

-51.12%

-16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.45%

-9.68%

-44.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-16.81%

-20.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.75%

4.28%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и AIA

Текущая волатильность для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) составляет 8.58%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что KURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KUREAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

11.21%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

19.49%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

26.41%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.95%

24.87%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.55%

23.19%

+9.36%