PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KURE с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KURE с AIA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -16.64%/yr vs 11.23%/yr for AIA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KURE charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности KURE и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность -11.03%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 44.58%.

KURE

1 день
0.40%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
-13.96%
1 год
-8.07%
3 года*
-3.44%
5 лет*
-16.64%
10 лет*
—

AIA

1 день
0.41%
1 месяц
0.11%
С начала года
44.58%
6 месяцев
46.86%
1 год
76.36%
3 года*
36.48%
5 лет*
11.23%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и AIA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		-11.03%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.01%
AIA
iShares Asia 50 ETF		44.58%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-21.09%

Correlation

The correlation between KURE and AIA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.54

The correlation between KURE and AIA shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KURE и AIA

Секторы
KURE
AIA

Здравоохранение

99.3%
0.8%

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

16.4%

Промышленность

-

2.0%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

63.8%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

KURE
99.3%
AIA
0.8%

Потребительский защитный сектор

KURE
0.7%
AIA

-

Сырьевые материалы

KURE

-

AIA

-

Коммуникационные услуги

KURE

-

AIA
7.4%

Потребительский циклический сектор

KURE

-

AIA
8.6%

Энергетика

KURE

-

AIA
0.6%

Финансовые услуги

KURE

-

AIA
16.4%

Промышленность

KURE

-

AIA
2.0%

Недвижимость

KURE

-

AIA
0.5%

Технологии

KURE

-

AIA
63.8%

Коммунальные услуги

KURE

-

AIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CQQQKURE с CNYAKURE с CUREKURE с VOO
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG

Доходность на риск

KURE vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KUREAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.61

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
3.07

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.46

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

5.43

-5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

18.38

-18.93

KURE vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа AIA равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KURE и AIA

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KUREAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-60.89%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-14.15%

-16.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-21.64%

-12.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.94%

-50.11%

-17.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.26%

-6.47%

-54.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.22%

-16.64%

-21.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.85%

4.17%

+10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и AIA

Текущая волатильность для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) составляет 7.54%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что KURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KUREAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

16.19%

-8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

26.31%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

29.37%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

26.33%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

23.92%

+8.40%

Сравнение комиссий KURE и AIA

KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и AIA

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности AIA в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.52%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.71%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KURE and AIA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (16.19%) compared to KURE (7.54%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs AIA's -60.89%.

On 5-year performance, AIA leads with 11.23% vs -16.64% for KURE. On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KURE has been the lower-risk option at 7.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIA has performed better with a 11.23% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.

KURE has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 1.52% for AIA.

KURE is categorized as China Equities, while AIA is Asia Pacific Equities. KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while AIA tracks S&P Asia 50 Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.50% for AIA.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор