Сравнение KULR с FNGS
KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock, while FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Over the past 5 years, KULR returned -28.07%/yr vs 19.76%/yr for FNGS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 6.79%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -11.76% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 6.79% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.10% |
Correlation
The correlation between KULR and FNGS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. FNGS — Ранг доходности на риск
KULR
FNGS
Сравнение KULR c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.75 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 2.12 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и FNGS
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -48.98% | -48.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -22.93% | -55.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -26.77% | -67.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -48.98% | -47.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -9.63% | -80.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -10.85% | -55.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 8.05% | +52.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и FNGS
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 8.74% | +29.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 17.19% | +59.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 21.65% | +84.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 30.10% | +95.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 31.17% | +95.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и FNGS
Ни KULR, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KULR and FNGS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs FNGS's -48.98%.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор