Сравнение KULR с ARKX
KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock, while ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) is Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, KULR returned -28.07%/yr vs 10.38%/yr for ARKX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и ARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у ARKX с доходностью 16.56%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
ARKX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.56%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 55.81%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и ARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 25.45% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 16.56% | 48.46% | 26.67% | 24.37% | -34.27% | -8.05% |
Correlation
The correlation between KULR and ARKX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.40 |
Over the past year, KULR and ARKX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. ARKX — Ранг доходности на риск
KULR
ARKX
Сравнение KULR c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.61 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 6.87 | -7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и ARKX
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и ARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -43.61% | -53.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -20.42% | -57.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -25.47% | -69.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -43.61% | -53.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -10.49% | -79.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -19.92% | -46.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 7.74% | +53.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и ARKX
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 12.77% | +25.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 26.51% | +50.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 33.50% | +72.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 28.02% | +98.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 27.65% | +99.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и ARKX
Ни KULR, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KULR and ARKX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to ARKX (12.77%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs ARKX's -43.61%.
ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и ARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор