PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTOS с TTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KTOS с TTI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and TTI (TETRA Technologies, Inc.) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TTI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, KTOS returned 26.04%/yr vs 3.98%/yr for TTI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KTOS и TTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и TETRA Technologies, Inc. (TTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность -39.48%, что значительно ниже, чем у TTI с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции TTI по среднегодовой доходности: 26.04% против 3.98% соответственно.

KTOS

1 день
-0.20%
1 месяц
-15.26%
6 месяцев
-64.86%
С начала года
-39.48%
1 год
-22.29%
3 года*
47.35%
5 лет*
11.28%
10 лет*
26.04%

TTI

1 день
-4.21%
1 месяц
-13.38%
6 месяцев
-23.34%
С начала года
-5.34%
1 год
166.37%
3 года*
27.40%
5 лет*
20.86%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTOS и TTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-39.48%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%
TTI
TETRA Technologies, Inc.		-5.34%161.73%-20.80%30.64%21.83%229.66%-56.05%16.67%-60.66%-12.29%

Correlation

The correlation between KTOS and TTI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1999 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTOS:

$8.61B

TTI:

$1.30B

EPS

KTOS:

$0.17

TTI:

$0.05

Коэффициент P/E

KTOS:

273.71

TTI:

165.01

Коэффициент PEG

KTOS:

3.18

TTI:

0.19

Коэффициент P/S

KTOS:

5.69

TTI:

1.91

Коэффициент P/B

KTOS:

2.42

TTI:

4.25

Общая выручка (12 мес.)

KTOS:

$1.42B

TTI:

$630.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

KTOS:

$259.40M

TTI:

$154.82M

EBITDA (12 мес.)

KTOS:

$78.30M

TTI:

$85.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

TETRA Technologies, Inc.

Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG
Часто сравнивают с TTI:
TTI с FSSTTI с MDIATTI с FTKTTI с APTTI с MODTTI с NRTTTI с XLE

Доходность на риск

KTOS vs. TTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TTI
Ранг доходности на риск TTI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTOS c TTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и TETRA Technologies, Inc. (TTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTOSTTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.92

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.98

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.41

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

4.45

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

10.43

-11.06

KTOS vs. TTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа TTI равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и TTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTOS и TTI

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке TTI в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и TTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTOSTTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-99.27%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.86%

-37.66%

-27.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.86%

-67.43%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.97%

-67.43%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.74%

-96.60%

+23.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.09%

-70.70%

-26.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.93%

-55.77%

-40.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.40%

16.02%

+19.38%

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и TTI

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и TETRA Technologies, Inc. (TTI) имеют волатильность 18.45% и 18.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTOSTTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.45%

18.44%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.90%

42.74%

+11.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.91%

57.47%

+13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.77%

61.21%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.99%

75.43%

-24.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и TTI

Ни KTOS, ни TTI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTI
TETRA Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и TTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и TETRA Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
371.00M
156.25M
(KTOS) Общая выручка
(TTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KTOS и TTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и TETRA Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.4%
24.5%
Активы портфеля
KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.

TTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.23M при выручке в 156.25M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

TTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.82M при выручке в 156.25M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

TTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.32M при выручке в 156.25M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

KTOS and TTI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (18.45%) compared to TTI (18.44%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs TTI's -99.27%.

TTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTOS и TTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор