Сравнение TTI с FSS
TTI (TETRA Technologies, Inc.) and FSS (Federal Signal Corporation) are both stocks. TTI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while FSS operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). Over the past 10 years, TTI returned 6.02%/yr vs 24.35%/yr for FSS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTI и FSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTI показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у FSS с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции TTI уступали акциям FSS по среднегодовой доходности: 6.02% против 24.35% соответственно.
TTI
- 1 день
- -10.56%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 226.85%
- 3 года*
- 50.80%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 6.02%
FSS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 24.35%
Сравнение доходности по годам TTI и FSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTI TETRA Technologies, Inc. | 3.95% | 161.73% | -20.80% | 30.64% | 21.83% | 229.66% | -56.05% | 16.67% | -60.66% | -12.29% |
FSS Federal Signal Corporation | -1.08% | 18.21% | 21.05% | 66.26% | 8.22% | 31.80% | 3.99% | 63.92% | 0.39% | 30.79% |
Correlation
The correlation between TTI and FSS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1990 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TTI:
$1.34B
FSS:
$6.59B
TTI:
$0.05
FSS:
$4.41
TTI:
180.56
FSS:
24.31
TTI:
0.21
FSS:
0.95
TTI:
2.08
FSS:
2.81
TTI:
4.66
FSS:
4.59
TTI:
$630.05M
FSS:
$2.34B
TTI:
$154.82M
FSS:
$670.20M
TTI:
$85.97M
FSS:
$435.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTI vs. FSS — Ранг доходности на риск
TTI
FSS
Сравнение TTI c FSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETRA Technologies, Inc. (TTI) и Federal Signal Corporation (FSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTI | FSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.09 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | 0.57 | +5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.45 | 1.04 | +14.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTI | FSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | 0.31 | +3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.68 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.77 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.27 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TTI и FSS
Максимальная просадка TTI за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки FSS в -83.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTI и FSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTI | FSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -83.43% | -15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.66% | -19.04% | -18.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.43% | -31.54% | -35.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.43% | -32.96% | -34.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.60% | -32.96% | -63.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.83% | -17.11% | -50.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -22.57% | -33.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 10.52% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTI и FSS
TETRA Technologies, Inc. (TTI) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с Federal Signal Corporation (FSS) с волатильностью 11.11%. Это указывает на то, что TTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTI | FSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.93% | 11.11% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.45% | 23.23% | +18.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.26% | 35.41% | +24.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.23% | 30.77% | +30.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.52% | 31.63% | +43.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTI и FSS
TTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS Federal Signal Corporation | 0.54% | 0.52% | 0.52% | 0.51% | 0.77% | 0.83% | 0.96% | 0.99% | 1.56% | 1.39% | 1.79% | 1.58% |
TTI TETRA Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.34% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTI и FSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TETRA Technologies, Inc. и Federal Signal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTI и FSS
TTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.23M при выручке в 156.25M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
FSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 179.40M при выручке в 625.60M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.
TTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.82M при выручке в 156.25M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
FSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.70M при выручке в 625.60M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
TTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.32M при выручке в 156.25M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
FSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.40M при выручке в 625.60M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
TTI and FSS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTI has higher volatility (15.93%) compared to FSS (11.11%). In terms of maximum drawdown, TTI dropped -99.27% vs FSS's -83.43%.
TTI currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTI и FSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор