Сравнение KTOS с OKLO
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, KTOS returned 60.38%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTOS и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -31.93% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between KTOS and OKLO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, KTOS and OKLO have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KTOS:
$10.36B
OKLO:
$9.79B
KTOS:
$0.17
OKLO:
-$0.85
KTOS:
3.04
OKLO:
3.71
KTOS:
$1.42B
OKLO:
$0.00
KTOS:
$259.40M
OKLO:
-$149.00K
KTOS:
$78.30M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. OKLO — Ранг доходности на риск
KTOS
OKLO
Сравнение KTOS c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.15 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.24 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и OKLO
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -73.83% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -73.83% | +13.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.15% | -73.83% | +13.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -66.99% | -29.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -18.13% | -77.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.90% | 45.70% | -15.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и OKLO
Текущая волатильность для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) составляет 23.44%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что KTOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 27.86% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.02% | 69.66% | -12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.17% | 101.88% | -29.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.33% | 85.88% | -33.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.82% | 85.88% | -35.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и OKLO
Ни KTOS, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KTOS and OKLO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to KTOS (23.44%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs OKLO's -73.83%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор