PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTOS с LITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KTOS с LITE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LITE operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, KTOS returned 26.04%/yr vs 39.47%/yr for LITE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KTOS и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность -39.48%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 107.70%. За последние 10 лет акции KTOS уступали акциям LITE по среднегодовой доходности: 26.04% против 39.47% соответственно.

KTOS

1 день
-0.20%
1 месяц
-15.26%
6 месяцев
-64.86%
С начала года
-39.48%
1 год
-22.29%
3 года*
47.35%
5 лет*
11.28%
10 лет*
26.04%

LITE

1 день
4.47%
1 месяц
-9.94%
6 месяцев
136.10%
С начала года
107.70%
1 год
648.92%
3 года*
145.32%
5 лет*
56.02%
10 лет*
39.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTOS и LITE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-39.48%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		107.70%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%

Correlation

The correlation between KTOS and LITE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г.

0.26

The correlation between KTOS and LITE shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTOS:

$8.61B

LITE:

$59.56B

EPS

KTOS:

$0.17

LITE:

$5.03

Коэффициент P/E

KTOS:

273.71

LITE:

152.16

Коэффициент P/S

KTOS:

5.69

LITE:

26.90

Коэффициент P/B

KTOS:

2.42

LITE:

24.77

Общая выручка (12 мес.)

KTOS:

$1.42B

LITE:

$2.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

KTOS:

$259.40M

LITE:

$938.50M

EBITDA (12 мес.)

KTOS:

$78.30M

LITE:

$470.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG
Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с SNDKLITE с AVGOLITE с TSMLITE с GLWLITE с CIEN

Доходность на риск

KTOS vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTOS c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTOSLITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
7.28

-7.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
4.44

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.55

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

19.47

-19.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

60.29

-60.92

KTOS vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 7.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTOS и LITE

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и LITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTOSLITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-66.89%

-32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.86%

-33.63%

-31.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.86%

-50.63%

-14.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.97%

-66.48%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.74%

-66.89%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.09%

-27.30%

-69.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.93%

-23.57%

-72.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.40%

10.84%

+24.56%

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и LITE

Текущая волатильность для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) составляет 18.45%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 25.14%. Это указывает на то, что KTOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTOSLITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.45%

25.14%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.90%

68.50%

-14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.91%

90.15%

-19.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.77%

61.09%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.99%

57.08%

-6.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и LITE

Ни KTOS, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и LITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
371.00M
808.40M
(KTOS) Общая выручка
(LITE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KTOS и LITE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Lumentum Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.4%
44.2%
Активы портфеля
KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.

LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

Часто задаваемые вопросы

KTOS and LITE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITE has higher volatility (25.14%) compared to KTOS (18.45%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs LITE's -66.89%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTOS и LITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор