Сравнение KTEC с USOY
KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. KTEC is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, KTEC returned -8.17% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. KTEC charges 0.69%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
KTEC
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- -8.17%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTEC и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -11.17% | 21.01% | 7.59% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between KTEC and USOY is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.04 |
The correlation between KTEC and USOY shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTEC vs. USOY — Ранг доходности на риск
KTEC
USOY
Сравнение KTEC c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTEC | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.03 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 7.74 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTEC | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.89 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.99 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок KTEC и USOY
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTEC | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -17.46% | -49.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -14.29% | -15.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.95% | -5.11% | -38.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -6.47% | -37.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.26% | 7.42% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и USOY
Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 10.62%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTEC | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 11.62% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 27.18% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 30.44% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.22% | 26.13% | +17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.22% | 26.13% | +17.09% |
Сравнение комиссий KTEC и USOY
KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и USOY
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.78% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KTEC and USOY have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to KTEC (10.62%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -8.17% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 10.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 3.78% for KTEC.
KTEC is categorized as China Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and Defiance. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTEC и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор