Сравнение KTEC с USO
KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, KTEC returned 7.14%/yr vs 29.98%/yr for USO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
KTEC
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- -8.17%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам KTEC и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -11.17% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | -26.12% | -29.50% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 14.25% |
Correlation
The correlation between KTEC and USO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between KTEC and USO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTEC vs. USO — Ранг доходности на риск
KTEC
USO
Сравнение KTEC c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTEC | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 5.01 | -5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 9.42 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTEC | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.31 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.18 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок KTEC и USO
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTEC | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -98.19% | +31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -20.39% | -8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -26.05% | -8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.95% | -85.01% | +41.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -75.30% | +31.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.26% | 10.82% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и USO
Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 10.62%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTEC | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 14.87% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 38.23% | -17.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 44.20% | -16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.22% | 36.06% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.22% | 39.00% | +4.22% |
Сравнение комиссий KTEC и USO
KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и USO
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.78% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KTEC and USO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to KTEC (10.62%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, USO leads with 29.98% vs 7.14% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 10.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 29.98% return vs 7.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
KTEC has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 0.00% for USO.
KTEC is categorized as China Equities, while USO is Oil & Gas. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: KraneShares and USCF. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTEC и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор