PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KTEC с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KTEC и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.


KTEC

1 день
-3.20%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-12.80%
1 год
-8.17%
3 года*
7.14%
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и USO


2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
-11.17%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.50%
USO
United States Oil Fund LP
103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%14.25%

Correlation

The correlation between KTEC and USO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.04

The correlation between KTEC and USO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

KTEC vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KTECUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

5.01

-5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

9.42

-9.92

KTEC vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KTECUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

2.31

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.18

-0.06

Просадки

Сравнение просадок KTEC и USO

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KTECUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-98.19%

+31.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-20.39%

-8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-26.05%

-8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.95%

-85.01%

+41.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-75.30%

+31.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.26%

10.82%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и USO

Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 10.62%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KTECUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

14.87%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

38.23%

-17.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

44.20%

-16.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.22%

36.06%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.22%

39.00%

+4.22%

Сравнение комиссий KTEC и USO

KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и USO

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
3.78%3.36%0.27%0.81%0.16%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KTEC and USO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to KTEC (10.62%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs USO's -98.19%.

On 3-year performance, USO leads with 29.98% vs 7.14% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 10.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USO has performed better with a 29.98% return vs 7.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

KTEC has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 0.00% for USO.

KTEC is categorized as China Equities, while USO is Oil & Gas. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: KraneShares and USCF. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор