Сравнение KTEC с UGA
KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, KTEC returned -12.60%/yr vs 22.69%/yr for UGA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -21.33%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
KTEC
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -21.33%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -12.60%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам KTEC и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -21.33% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | -26.12% | -29.98% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 14.83% |
Correlation
The correlation between KTEC and UGA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between KTEC and UGA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTEC vs. UGA — Ранг доходности на риск
KTEC
UGA
Сравнение KTEC c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTEC | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.17 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 9.39 | -10.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTEC и UGA
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTEC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -86.59% | +19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.76% | -18.96% | -15.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.76% | -26.68% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.90% | -38.11% | -28.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.35% | -18.05% | -32.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -36.69% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.67% | 6.43% | +11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и UGA
Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 8.17%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTEC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 9.24% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 30.57% | -9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.88% | 35.22% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.21% | 34.45% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.05% | 37.22% | +5.83% |
Сравнение комиссий KTEC и UGA
KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и UGA
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 4.26% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KTEC and UGA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to KTEC (8.17%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs -12.60% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 8.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs -12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
KTEC has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for UGA.
KTEC is categorized as China Equities, while UGA is Oil & Gas. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: KraneShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTEC и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор