Сравнение KTEC с KRBN
KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and KRBN (KraneShares Global Carbon Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while KRBN is a Commodities fund tracking the S&P Global Carbon Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KTEC returned -6.55%/yr vs 5.74%/yr for KRBN. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for KRBN.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и KRBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у KRBN с доходностью -3.98%.
KTEC
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 9.75%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -12.32%
- 1 год
- -13.98%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- -6.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.30%
KRBN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- -3.98%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.68M | $1.03M | $710.96K | |
| $966.16K | $817.80K | $1.01M |
Сравнение доходности по годам KTEC и KRBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -12.32% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | -26.12% | -29.98% |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | -3.98% | 23.11% | -13.56% | 8.01% | -12.75% | 46.66% |
Correlation
The correlation between KTEC and KRBN is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTEC vs. KRBN — Ранг доходности на риск
KTEC
KRBN
Сравнение KTEC c KRBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTEC | KRBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.59 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 1.45 | -2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTEC и KRBN
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки KRBN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и KRBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTEC | KRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -36.42% | -30.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.49% | -24.98% | -11.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.49% | -26.05% | -10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.08% | -36.42% | -23.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.67% | -12.47% | -32.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.06% | -16.07% | -27.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.68% | 10.12% | +10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и KRBN
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTEC | KRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.35% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 16.05% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 19.74% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.60% | 27.83% | +14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.70% | 28.41% | +14.29% |
Сравнение комиссий KTEC и KRBN
KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KRBN в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и KRBN
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности KRBN в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 1.98% | 1.90% | 7.10% | 7.60% | 22.91% | 0.49% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.83% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KTEC and KRBN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTEC has higher volatility (7.15%) compared to KRBN (6.35%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs KRBN's -36.42%.
On 5-year performance, KRBN leads with 5.74% vs -6.55% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KRBN has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KRBN has performed better with a 5.74% return vs -6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for KRBN.
KTEC has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 1.98% for KRBN.
KTEC is categorized as China Equities, while KRBN is Commodities. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while KRBN tracks S&P Global Carbon Credit Index. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.90% for KRBN.
KRBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTEC и KRBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор