PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTEC с KPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с KPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KTEC is passively managed, while KPRO is actively managed. Over the past year, KTEC returned -8.17% vs -1.92% for KPRO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и KPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у KPRO с доходностью -5.12%.

KTEC

1 день
-3.20%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-12.80%
1 год
-8.17%
3 года*
7.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

KPRO

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-9.44%
1 год
-1.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и KPRO

2026 (YTD)20252024
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-11.17%21.01%39.07%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.12%7.79%12.68%

Correlation

The correlation between KTEC and KPRO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.83

The correlation between KTEC and KPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KTEC и KPRO

Секторы
KTEC
KPRO

Потребительский циклический сектор

48.6%
38.4%

Коммуникационные услуги

27.6%
40.1%

Технологии

21.3%
3.6%

Здравоохранение

2.5%
6.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KTEC
48.6%
KPRO
38.4%

Коммуникационные услуги

KTEC
27.6%
KPRO
40.1%

Технологии

KTEC
21.3%
KPRO
3.6%

Здравоохранение

KTEC
2.5%
KPRO
6.9%

Сырьевые материалы

KTEC

-

KPRO

-

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

KPRO
4.3%

Энергетика

KTEC

-

KPRO

-

Финансовые услуги

KTEC

-

KPRO
2.0%

Промышленность

KTEC

-

KPRO

-

Недвижимость

KTEC

-

KPRO
4.8%

Коммунальные услуги

KTEC

-

KPRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPY

Доходность на риск

KTEC vs. KPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c KPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTECKPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.22

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-0.21

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.96

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.16

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-0.32

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTEC vs. KPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа KPRO равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и KPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTECKPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.22

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.81

-1.05

Просадки

Сравнение просадок KTEC и KPRO

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки KPRO в -11.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и KPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECKPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-11.92%

-54.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-11.92%

-17.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.95%

-11.91%

-32.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-2.40%

-41.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.26%

6.01%

+10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и KPRO

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECKPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

2.71%

+7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

7.98%

+12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

8.86%

+19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.22%

7.83%

+35.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.22%

7.83%

+35.39%

Сравнение комиссий KTEC и KPRO

KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и KPRO

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности KPRO в 2.79%

ПозицияTTM2025202420232022
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.79%2.65%3.70%0.00%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.78%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and KPRO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (10.62%) compared to KPRO (2.71%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs KPRO's -11.92%.

On 1-year performance, KPRO leads with -1.92% vs -8.17% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -1.92% return vs -8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KTEC has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 2.79% for KPRO.

KTEC is categorized as China Equities, while KPRO is Options Trading. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.95% for KPRO.

KPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и KPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор