PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KTEC с KPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KTEC и KPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -21.33%, что значительно ниже, чем у KPRO с доходностью -6.19%.


KTEC

1 день
-2.22%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-21.33%
6 месяцев
-21.98%
1 год
-19.03%
3 года*
3.17%
5 лет*
-12.60%
10 лет*

KPRO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-11.82%
1 год
-4.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и KPRO


2026 (YTD)20252024
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
-21.33%21.01%36.17%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
-6.19%7.79%11.98%

Correlation

The correlation between KTEC and KPRO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.83

The correlation between KTEC and KPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Доходность на риск

KTEC vs. KPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 44
Ранг коэф-та Мартина

KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c KPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KTECKPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.90

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.34

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-0.67

-0.41

KTEC vs. KPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа KPRO равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и KPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и KPRO

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки KPRO в -12.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и KPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KTECKPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-12.91%

-53.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.76%

-12.91%

-21.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.35%

-12.91%

-37.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-2.61%

-41.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.67%

6.63%

+11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и KPRO

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KTECKPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

1.52%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

7.82%

+13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

8.86%

+19.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.21%

7.77%

+35.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.05%

7.77%

+35.28%

Сравнение комиссий KTEC и KPRO

KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и KPRO

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности KPRO в 2.83%


ПозицияTTM2025202420232022
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
2.83%2.65%3.70%0.00%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
4.26%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы


KTEC and KPRO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (8.17%) compared to KPRO (1.52%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs KPRO's -12.91%.

On 1-year performance, KPRO leads with -4.43% vs -19.03% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -4.43% return vs -19.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KTEC has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.83% for KPRO.

KTEC is categorized as China Equities, while KPRO is Options Trading. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.95% for KPRO.

KPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и KPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор