PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTEC с KOID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с KOID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и KOID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью 32.82%.

KTEC

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.81%
6 месяцев
-13.79%
1 год
-10.55%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

KOID

1 день
-0.98%
1 месяц
11.58%
С начала года
32.82%
6 месяцев
37.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и KOID

2026 (YTD)2025
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-11.81%0.36%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		32.82%26.94%

Correlation

The correlation between KTEC and KOID is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов KTEC и KOID

Секторы
KTEC
KOID

Потребительский циклический сектор

48.6%
15.8%

Коммуникационные услуги

27.6%

-

Технологии

21.3%
42.8%

Здравоохранение

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

35.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KTEC
48.6%
KOID
15.8%

Коммуникационные услуги

KTEC
27.6%
KOID

-

Технологии

KTEC
21.3%
KOID
42.8%

Здравоохранение

KTEC
2.5%
KOID

-

Сырьевые материалы

KTEC

-

KOID
5.8%

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

KOID

-

Энергетика

KTEC

-

KOID

-

Финансовые услуги

KTEC

-

KOID

-

Промышленность

KTEC

-

KOID
35.5%

Недвижимость

KTEC

-

KOID

-

Коммунальные услуги

KTEC

-

KOID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с AIS

Доходность на риск

KTEC vs. KOID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
KOID
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c KOID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTECKOIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTEC vs. KOID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTECKOIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

2.83

-3.07

Просадки

Сравнение просадок KTEC и KOID

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и KOID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECKOIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-18.19%

-48.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.35%

-2.22%

-42.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-3.35%

-40.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и KOID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECKOIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

24.53%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.20%

24.53%

+18.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.20%

24.53%

+18.67%

Сравнение комиссий KTEC и KOID

И KTEC, и KOID имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и KOID

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности KOID в 0.64%

ПозицияTTM2025202420232022
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.64%0.85%0.00%0.00%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.80%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and KOID have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KTEC and KOID have the same expense ratio: 0.69% per year.

KTEC has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.64% for KOID.

KTEC is categorized as China Equities, while KOID is Technology Equities. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и KOID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор