PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTEC с KBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с KBUF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KTEC is passively managed, while KBUF is actively managed. Over the past year, KTEC returned -16.00% vs -5.80% for KBUF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for KBUF.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и KBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у KBUF с доходностью -11.11%.

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—

KBUF

1 день
0.67%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-13.82%
С начала года
-11.11%
1 год
-5.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и KBUF

2026 (YTD)20252024
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%21.01%36.17%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-11.11%18.04%15.85%

Correlation

The correlation between KTEC and KBUF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.88

The correlation between KTEC and KBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с BSEPKBUF с KLIPKBUF с KWEBKBUF с KBABKBUF с EOCTKBUF с VOO

Доходность на риск

KTEC vs. KBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c KBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECKBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.44

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
-0.54

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.94

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.28

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-0.59

-0.23

KTEC vs. KBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа KBUF равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и KBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и KBUF

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки KBUF в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и KBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECKBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-21.14%

-45.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.49%

-21.14%

-15.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.94%

-16.36%

-29.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.03%

-4.84%

-39.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

9.81%

+9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и KBUF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECKBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

3.58%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

10.37%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

13.23%

+14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

14.21%

+28.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

14.21%

+28.65%

Сравнение комиссий KTEC и KBUF

KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KBUF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и KBUF

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности KBUF в 8.45%

ПозицияTTM2025202420232022
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.45%7.51%3.53%0.00%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and KBUF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (7.19%) compared to KBUF (3.58%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs KBUF's -21.14%.

On 1-year performance, KBUF leads with -5.80% vs -16.00% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KBUF has performed better with a -5.80% return vs -16.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 3.92% for KTEC.

KTEC is categorized as China Equities, while KBUF is Options Trading. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.95% for KBUF.

KBUF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и KBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор