Сравнение KTEC с JCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и JPMorgan Active China ETF (JCHI).
KTEC и JCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KTEC и JCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTEC и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -13.03% | 21.01% | 16.13% | -3.02% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.46% | 27.66% | 13.77% | -17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью -4.46%.
KTEC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -26.79%
- 1 год
- -13.14%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCHI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KTEC и JCHI
KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.
Доходность на риск
KTEC vs. JCHI — Ранг доходности на риск
KTEC
JCHI
Сравнение KTEC c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTEC | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.46 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 0.74 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.10 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.57 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 1.66 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTEC | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.46 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.19 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между KTEC и JCHI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и JCHI
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности JCHI в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.86% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KTEC и JCHI
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и JCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTEC | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -29.57% | -37.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -15.93% | -13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.11% | -11.98% | -33.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -13.67% | -30.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 5.64% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и JCHI
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTEC | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 5.77% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 12.55% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.06% | 20.80% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.57% | 25.16% | +18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.57% | 25.16% | +18.41% |