Сравнение KTEC с FXP
KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both China Equities funds - KTEC tracks the Hang Seng Tech Index while FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KTEC returned -9.80%/yr vs -17.29%/yr for FXP. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for FXP.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 17.49%.
KTEC
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- -19.96%
- С начала года
- -14.33%
- 1 год
- -16.00%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- -27.59%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -21.55%
Сравнение доходности по годам KTEC и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -14.33% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | -26.12% | -29.98% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 17.49% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 33.72% |
Correlation
The correlation between KTEC and FXP is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | -0.93 |
The correlation between KTEC and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTEC vs. FXP — Ранг доходности на риск
KTEC
FXP
Сравнение KTEC c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTEC | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.44 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.80 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTEC и FXP
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTEC | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -99.94% | +33.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.49% | -21.99% | -14.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.49% | -82.34% | +45.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.45% | -87.85% | +24.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.94% | -99.92% | +53.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.03% | -94.17% | +50.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 12.04% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и FXP
Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 7.19%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTEC | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 13.71% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 29.15% | -9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 40.14% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.15% | 63.18% | -20.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.86% | 54.76% | -11.90% |
Сравнение комиссий KTEC и FXP
KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и FXP
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FXP в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.06% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.92% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KTEC and FXP have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXP has higher volatility (13.71%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs FXP's -99.94%.
On 5-year performance, KTEC leads with -9.80% vs -17.29% for FXP. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KTEC has performed better with a -9.80% return vs -17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 3.06% for FXP.
KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.95% for FXP.
FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTEC и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор