PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KTEC с FXP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KTEC и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KTEC и FXP


2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
-13.03%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.50%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
13.74%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%33.49%

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.74%.


KTEC

1 день
-0.73%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-26.79%
1 год
-13.14%
3 года*
2.59%
5 лет*
10 лет*

FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Сравнение комиссий KTEC и FXP

KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.


Доходность на риск

KTEC vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 33
Ранг коэф-та Мартина

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KTECFXPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-0.25

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

-0.03

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.00

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.21

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

-0.26

-0.80

KTEC vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FXP равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KTECFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.25

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.44

+0.19

Корреляция

Корреляция между KTEC и FXP составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и FXP

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности FXP в 4.11%


TTM20252024202320222021202020192018
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
3.86%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%

Просадки

Сравнение просадок KTEC и FXP

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и FXP.


Загрузка...

Показатели просадок


KTECFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-99.94%

+33.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-52.42%

+23.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.11%

-99.92%

+54.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-94.10%

+50.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.50%

42.53%

-30.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и FXP

Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 9.11%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KTECFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

13.38%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

28.89%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.06%

47.75%

-16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.57%

63.03%

-19.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.57%

54.95%

-11.38%