Сравнение KTEC с FXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP).
KTEC и FXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и FXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTEC и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -13.03% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | -26.12% | -29.50% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 33.49% |
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.74%.
KTEC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -26.79%
- 1 год
- -13.14%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KTEC и FXP
KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Доходность на риск
KTEC vs. FXP — Ранг доходности на риск
KTEC
FXP
Сравнение KTEC c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTEC | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -0.25 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | -0.03 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.21 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.26 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTEC | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.25 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.44 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между KTEC и FXP составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и FXP
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности FXP в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.86% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок KTEC и FXP
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и FXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTEC | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -99.94% | +33.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -52.42% | +23.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.11% | -99.92% | +54.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -94.10% | +50.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 42.53% | -30.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и FXP
Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 9.11%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTEC | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 13.38% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 28.89% | -9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.06% | 47.75% | -16.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.57% | 63.03% | -19.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.57% | 54.95% | -11.38% |