PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KTEC с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KTEC и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 17.49%.


KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*

FXP

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
29.15%
С начала года
17.49%
1 год
9.66%
3 года*
-27.59%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-21.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и FXP


2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
-14.33%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
17.49%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%33.72%

Correlation

The correlation between KTEC and FXP is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

-0.93

The correlation between KTEC and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Доходность на риск

KTEC vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KTECFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.07

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.44

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

0.80

-1.63

KTEC vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа FXP равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и FXP

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и FXP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KTECFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-99.94%

+33.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.49%

-21.99%

-14.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

-82.34%

+45.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.45%

-87.85%

+24.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.94%

-99.92%

+53.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.03%

-94.17%

+50.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

12.04%

+7.50%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и FXP

Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 7.19%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KTECFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

13.71%

-6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

29.15%

-9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

40.14%

-12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

63.18%

-20.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

54.76%

-11.90%

Сравнение комиссий KTEC и FXP

KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и FXP

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FXP в 3.06%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
3.06%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KTEC and FXP have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (13.71%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs FXP's -99.94%.

On 5-year performance, KTEC leads with -9.80% vs -17.29% for FXP. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KTEC has performed better with a -9.80% return vs -17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 3.06% for FXP.

KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.95% for FXP.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор