PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTEC с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с FLCH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - KTEC tracks the Hang Seng Tech Index while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KTEC returned -9.80%/yr vs -4.34%/yr for FLCH. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -8.77%.

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—

FLCH

1 день
-0.27%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
-13.50%
С начала года
-8.77%
1 год
-0.94%
3 года*
8.69%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и FLCH

2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-8.77%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-21.56%

Correlation

The correlation between KTEC and FLCH is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.92

The correlation between KTEC and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KTEC и FLCH

Секторы
KTEC
FLCH

Потребительский циклический сектор

35.3%
20.0%

Технологии

35.3%
13.9%

Коммуникационные услуги

18.0%
14.9%

Промышленность

8.3%
11.1%

Здравоохранение

1.9%
5.7%

Сырьевые материалы

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

18.3%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

KTEC
35.3%
FLCH
20.0%

Технологии

KTEC
35.3%
FLCH
13.9%

Коммуникационные услуги

KTEC
18.0%
FLCH
14.9%

Промышленность

KTEC
8.3%
FLCH
11.1%

Здравоохранение

KTEC
1.9%
FLCH
5.7%

Сырьевые материалы

KTEC

-

FLCH
5.2%

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

FLCH
3.2%

Энергетика

KTEC

-

FLCH
3.3%

Финансовые услуги

KTEC

-

FLCH
18.3%

Недвижимость

KTEC

-

FLCH
1.6%

Коммунальные услуги

KTEC

-

FLCH
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

KTEC vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.05

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
0.07

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.01

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.04

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-0.10

-0.72

KTEC vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа FLCH равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и FLCH

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-62.09%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.49%

-21.48%

-15.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

-25.43%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.45%

-52.77%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.94%

-35.69%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.03%

-30.60%

-13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

9.64%

+9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и FLCH

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.89%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

13.69%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

19.62%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

29.59%

+13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

27.81%

+15.05%

Сравнение комиссий KTEC и FLCH

KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и FLCH

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FLCH в 2.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.37%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and FLCH have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (7.19%) compared to FLCH (5.89%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, FLCH leads with -4.34% vs -9.80% for KTEC. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -4.34% return vs -9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.37% for FLCH.

KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: KraneShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.19% for FLCH.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор