PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTEC с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с FLCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - KTEC tracks the Hang Seng Tech Index while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KTEC returned 7.01%/yr vs 10.54%/yr for FLCH. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -6.60%.

KTEC

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.81%
6 месяцев
-13.79%
1 год
-10.55%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и FLCH

2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-11.81%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.50%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-21.37%

Correlation

The correlation between KTEC and FLCH is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.93

The correlation between KTEC and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KTEC и FLCH

Секторы
KTEC
FLCH

Потребительский циклический сектор

48.6%
23.4%

Коммуникационные услуги

27.6%
14.2%

Технологии

21.3%
12.9%

Здравоохранение

2.5%
5.3%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

18.2%

Промышленность

-

9.1%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

KTEC
48.6%
FLCH
23.4%

Коммуникационные услуги

KTEC
27.6%
FLCH
14.2%

Технологии

KTEC
21.3%
FLCH
12.9%

Здравоохранение

KTEC
2.5%
FLCH
5.3%

Сырьевые материалы

KTEC

-

FLCH
5.5%

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

FLCH
3.3%

Энергетика

KTEC

-

FLCH
3.7%

Финансовые услуги

KTEC

-

FLCH
18.2%

Промышленность

KTEC

-

FLCH
9.1%

Недвижимость

KTEC

-

FLCH
1.7%

Коммунальные услуги

KTEC

-

FLCH
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

KTEC vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTECFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.31

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
0.57

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.07

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.38

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

0.80

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTEC vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FLCH равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTECFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.31

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.02

-0.26

Просадки

Сравнение просадок KTEC и FLCH

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-62.09%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-15.52%

-13.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-25.43%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.35%

-34.16%

-10.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-30.53%

-13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.34%

7.43%

+8.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и FLCH

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

6.59%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

13.67%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

19.20%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.20%

29.59%

+13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.20%

27.91%

+15.29%

Сравнение комиссий KTEC и FLCH

KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и FLCH

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FLCH в 2.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.80%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, KTEC and FLCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KTEC has higher volatility (10.62%) compared to FLCH (6.59%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs FLCH's -62.09%.

On 3-year performance, FLCH leads with 10.54% vs 7.01% for KTEC. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLCH has performed better with a 10.54% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.53% for FLCH.

KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: KraneShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.19% for FLCH.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор