Сравнение KTEC с DRGN
KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both China Equities funds - KTEC tracks the Hang Seng Tech Index while DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. Over the past year, KTEC returned -16.00% vs 43.98% for DRGN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 12.82%.
KTEC
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- -19.96%
- С начала года
- -14.33%
- 1 год
- -16.00%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- —
DRGN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTEC и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -14.33% | 0.55% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.82% | 26.96% |
Correlation
The correlation between KTEC and DRGN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between KTEC and DRGN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTEC vs. DRGN — Ранг доходности на риск
KTEC
DRGN
Сравнение KTEC c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTEC | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.12 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 4.39 | -5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTEC и DRGN
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTEC | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -20.86% | -46.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.49% | -20.86% | -15.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.94% | -10.03% | -35.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.03% | -8.17% | -35.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 10.04% | +9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и DRGN
Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 7.19%, в то время как у Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTEC | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 12.58% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 25.24% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 35.77% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.15% | 35.70% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.86% | 35.70% | +7.16% |
Сравнение комиссий KTEC и DRGN
KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и DRGN
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности DRGN в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.92% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
KTEC and DRGN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (12.58%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs DRGN's -20.86%.
On 1-year performance, DRGN leads with 43.98% vs -16.00% for KTEC. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 43.98% return vs -16.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.
KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.08% for DRGN.
KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: KraneShares and Themes. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.39% for DRGN.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTEC и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор