PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTEC с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с CXSE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds - KTEC tracks the Hang Seng Tech Index while CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KTEC returned -9.80%/yr vs -7.95%/yr for CXSE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -3.41%.

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—

CXSE

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
-8.46%
С начала года
-3.41%
1 год
9.28%
3 года*
8.21%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и CXSE

2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-3.41%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.28%

Correlation

The correlation between KTEC and CXSE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.92

The correlation between KTEC and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KTEC и CXSE

Секторы
KTEC
CXSE

Потребительский циклический сектор

35.3%
24.6%

Технологии

35.3%
27.4%

Коммуникационные услуги

18.0%
12.1%

Промышленность

8.3%
12.7%

Здравоохранение

1.9%
8.6%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

6.2%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

KTEC
35.3%
CXSE
24.6%

Технологии

KTEC
35.3%
CXSE
27.4%

Коммуникационные услуги

KTEC
18.0%
CXSE
12.1%

Промышленность

KTEC
8.3%
CXSE
12.7%

Здравоохранение

KTEC
1.9%
CXSE
8.6%

Сырьевые материалы

KTEC

-

CXSE
3.2%

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

CXSE
4.0%

Энергетика

KTEC

-

CXSE
0.4%

Финансовые услуги

KTEC

-

CXSE
6.2%

Недвижимость

KTEC

-

CXSE
0.8%

Коммунальные услуги

KTEC

-

CXSE
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с CNXTCXSE с PGJCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

KTEC vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECCXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.42

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
0.73

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.09

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.53

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

0.97

-1.79

KTEC vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа CXSE равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и CXSE

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, примерно равная максимальной просадке CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECCXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-70.01%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.49%

-17.70%

-18.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

-32.12%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.45%

-61.65%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.94%

-48.33%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.03%

-27.99%

-16.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

9.62%

+9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и CXSE

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеют волатильность 7.19% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECCXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.03%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

15.65%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

22.19%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

32.35%

+10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

28.76%

+14.10%

Сравнение комиссий KTEC и CXSE

KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и CXSE

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности CXSE в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.50%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and CXSE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (7.19%) compared to CXSE (7.03%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs CXSE's -70.01%.

On 5-year performance, CXSE leads with -7.95% vs -9.80% for KTEC. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CXSE has performed better with a -7.95% return vs -9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.50% for CXSE.

KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: KraneShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.32% for CXSE.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор