PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTEC с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с CXSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds - KTEC tracks the Hang Seng Tech Index while CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KTEC returned 7.14%/yr vs 10.95%/yr for CXSE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью 0.93%.

KTEC

1 день
-3.20%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-12.80%
1 год
-8.17%
3 года*
7.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

CXSE

1 день
-1.05%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.93%
6 месяцев
0.61%
1 год
24.36%
3 года*
10.95%
5 лет*
-8.07%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и CXSE

2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-11.17%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.50%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.93%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.25%

Correlation

The correlation between KTEC and CXSE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.92

The correlation between KTEC and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KTEC и CXSE

Секторы
KTEC
CXSE

Потребительский циклический сектор

48.6%
26.2%

Коммуникационные услуги

27.6%
10.1%

Технологии

21.3%
22.6%

Здравоохранение

2.5%
8.8%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

6.2%

Промышленность

-

16.6%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

KTEC
48.6%
CXSE
26.2%

Коммуникационные услуги

KTEC
27.6%
CXSE
10.1%

Технологии

KTEC
21.3%
CXSE
22.6%

Здравоохранение

KTEC
2.5%
CXSE
8.8%

Сырьевые материалы

KTEC

-

CXSE
3.4%

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

CXSE
3.9%

Энергетика

KTEC

-

CXSE
0.4%

Финансовые услуги

KTEC

-

CXSE
6.2%

Промышленность

KTEC

-

CXSE
16.6%

Недвижимость

KTEC

-

CXSE
0.9%

Коммунальные услуги

KTEC

-

CXSE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

KTEC vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTECCXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.14

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.67

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.38

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

2.90

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTEC vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа CXSE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTECCXSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.14

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.19

-0.43

Просадки

Сравнение просадок KTEC и CXSE

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, примерно равная максимальной просадке CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECCXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-70.01%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-17.70%

-11.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-32.12%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.95%

-46.01%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-27.83%

-16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.26%

8.42%

+7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и CXSE

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECCXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

7.29%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

14.54%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

21.39%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.22%

32.30%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.22%

28.70%

+14.52%

Сравнение комиссий KTEC и CXSE

KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и CXSE

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности CXSE в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.78%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and CXSE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (10.62%) compared to CXSE (7.29%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs CXSE's -70.01%.

On 3-year performance, CXSE leads with 10.95% vs 7.14% for KTEC. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CXSE has performed better with a 10.95% return vs 7.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 1.99% for CXSE.

KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: KraneShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.32% for CXSE.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор