PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTEC с CWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с CWEB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KTEC returned -12.60%/yr vs -45.85%/yr for CWEB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. KTEC charges 0.69%/yr vs 1.30%/yr for CWEB.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и CWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -21.33%, что значительно выше, чем у CWEB с доходностью -52.10%.

KTEC

1 день
-2.22%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-21.33%
6 месяцев
-21.98%
1 год
-19.03%
3 года*
3.17%
5 лет*
-12.60%
10 лет*
—

CWEB

1 день
-4.75%
1 месяц
-18.42%
С начала года
-52.10%
6 месяцев
-53.54%
1 год
-48.20%
3 года*
-16.02%
5 лет*
-45.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и CWEB

2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-21.33%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-52.10%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-72.01%

Correlation

The correlation between KTEC and CWEB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.94

The correlation between KTEC and CWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KTEC и CWEB

Секторы
KTEC
CWEB

Потребительский циклический сектор

45.1%
36.9%

Коммуникационные услуги

28.2%
41.7%

Технологии

24.5%
4.0%

Здравоохранение

2.2%
6.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.3%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KTEC
45.1%
CWEB
36.9%

Коммуникационные услуги

KTEC
28.2%
CWEB
41.7%

Технологии

KTEC
24.5%
CWEB
4.0%

Здравоохранение

KTEC
2.2%
CWEB
6.0%

Сырьевые материалы

KTEC

-

CWEB

-

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

CWEB
4.0%

Энергетика

KTEC

-

CWEB

-

Финансовые услуги

KTEC

-

CWEB
2.3%

Промышленность

KTEC

-

CWEB

-

Недвижимость

KTEC

-

CWEB
5.2%

Коммунальные услуги

KTEC

-

CWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с FDVKTEC с HSTE.LKTEC с WEX
Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI

Доходность на риск

KTEC vs. CWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 44
Ранг коэф-та Мартина
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECCWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.89

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
-1.31

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.85

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.72

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-1.38

+0.31

KTEC vs. CWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWEB равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и CWEB

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки CWEB в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и CWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECCWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-98.09%

+31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.76%

-67.18%

+32.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.76%

-67.18%

+32.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.90%

-95.63%

+28.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.35%

-98.05%

+47.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-65.64%

+21.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.67%

34.83%

-17.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и CWEB

Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 8.17%, в то время как у Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECCWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

16.52%

-8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

40.88%

-19.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

54.27%

-26.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.21%

94.57%

-51.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.05%

80.54%

-37.49%

Сравнение комиссий KTEC и CWEB

KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CWEB в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и CWEB

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности CWEB в 7.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		7.05%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		4.26%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, KTEC and CWEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWEB has higher volatility (16.52%) compared to KTEC (8.17%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs CWEB's -98.09%.

On 5-year performance, KTEC leads with -12.60% vs -45.85% for CWEB. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 8.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KTEC has performed better with a -12.60% return vs -45.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 4.26% for KTEC.

KTEC is categorized as China Equities, while CWEB is Leveraged Equities. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%). They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 1.30% for CWEB.

KTEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и CWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор