PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTEC с CWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с CWEB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) are both China Equities funds - KTEC tracks the Hang Seng Tech Index while CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KTEC returned -9.80%/yr vs -40.57%/yr for CWEB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. KTEC charges 0.69%/yr vs 1.30%/yr for CWEB.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и CWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -14.33%, что значительно выше, чем у CWEB с доходностью -40.10%.

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—

CWEB

1 день
3.40%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
-47.01%
С начала года
-40.10%
1 год
-40.81%
3 года*
-14.07%
5 лет*
-40.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и CWEB

2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.10%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-72.01%

Correlation

The correlation between KTEC and CWEB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.94

The correlation between KTEC and CWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KTEC и CWEB

Секторы
KTEC
CWEB

Потребительский циклический сектор

35.3%
36.9%

Технологии

35.3%
4.0%

Коммуникационные услуги

18.0%
41.7%

Промышленность

8.3%

-

Здравоохранение

1.9%
6.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.3%

Недвижимость

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KTEC
35.3%
CWEB
36.9%

Технологии

KTEC
35.3%
CWEB
4.0%

Коммуникационные услуги

KTEC
18.0%
CWEB
41.7%

Промышленность

KTEC
8.3%
CWEB

-

Здравоохранение

KTEC
1.9%
CWEB
6.0%

Сырьевые материалы

KTEC

-

CWEB

-

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

CWEB
4.0%

Энергетика

KTEC

-

CWEB

-

Финансовые услуги

KTEC

-

CWEB
2.3%

Недвижимость

KTEC

-

CWEB
5.2%

Коммунальные услуги

KTEC

-

CWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI

Доходность на риск

KTEC vs. CWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECCWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.75

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
-0.96

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.89

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.59

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-1.06

+0.24

KTEC vs. CWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWEB равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и CWEB

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки CWEB в -98.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и CWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECCWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-98.18%

+31.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.49%

-69.36%

+32.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

-69.36%

+32.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.45%

-94.46%

+31.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.94%

-97.56%

+51.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.03%

-65.85%

+21.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

38.43%

-18.89%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и CWEB

Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 7.19%, в то время как у Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECCWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

17.07%

-9.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

40.45%

-20.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

54.88%

-26.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

94.37%

-51.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

80.41%

-37.55%

Сравнение комиссий KTEC и CWEB

KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CWEB в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и CWEB

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности CWEB в 6.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		6.06%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, KTEC and CWEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWEB has higher volatility (17.07%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs CWEB's -98.18%.

On 5-year performance, KTEC leads with -9.80% vs -40.57% for CWEB. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KTEC has performed better with a -9.80% return vs -40.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 3.92% for KTEC.

KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%). They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 1.30% for CWEB.

KTEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и CWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор