PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTEC с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с CQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both China Equities funds - KTEC tracks the Hang Seng Tech Index while CQQQ tracks the AlphaShares China Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KTEC returned 7.14%/yr vs 10.55%/yr for CQQQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у CQQQ с доходностью 2.46%.

KTEC

1 день
-3.20%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-12.80%
1 год
-8.17%
3 года*
7.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

CQQQ

1 день
-1.50%
1 месяц
4.43%
С начала года
2.46%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.76%
3 года*
10.55%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и CQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-11.17%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.50%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.46%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-22.56%

Correlation

The correlation between KTEC and CQQQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.91

The correlation between KTEC and CQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KTEC и CQQQ

Секторы
KTEC
CQQQ

Потребительский циклический сектор

48.6%
13.8%

Коммуникационные услуги

27.6%
21.9%

Технологии

21.3%
58.2%

Здравоохранение

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KTEC
48.6%
CQQQ
13.8%

Коммуникационные услуги

KTEC
27.6%
CQQQ
21.9%

Технологии

KTEC
21.3%
CQQQ
58.2%

Здравоохранение

KTEC
2.5%
CQQQ

-

Сырьевые материалы

KTEC

-

CQQQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

CQQQ

-

Энергетика

KTEC

-

CQQQ

-

Финансовые услуги

KTEC

-

CQQQ
0.1%

Промышленность

KTEC

-

CQQQ
1.3%

Недвижимость

KTEC

-

CQQQ

-

Коммунальные услуги

KTEC

-

CQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

KTEC vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTECCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.11

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.68

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.20

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.35

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

3.16

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTEC vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа CQQQ равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTECCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.11

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.19

-0.43

Просадки

Сравнение просадок KTEC и CQQQ

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-73.99%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-24.41%

-4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-35.93%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.95%

-49.18%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-28.29%

-15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.26%

10.39%

+5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и CQQQ

Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 10.62%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

11.60%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

21.88%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

29.78%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.22%

38.02%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.22%

33.30%

+9.92%

Сравнение комиссий KTEC и CQQQ

KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и CQQQ

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности CQQQ в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.11%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.78%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and CQQQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (11.60%) compared to KTEC (10.62%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs CQQQ's -73.99%.

On 3-year performance, CQQQ leads with 10.55% vs 7.14% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 10.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CQQQ has performed better with a 10.55% return vs 7.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

KTEC has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 2.11% for CQQQ.

KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while CQQQ tracks AlphaShares China Technology Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.70% for CQQQ.

CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор