PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTEC с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с CQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both China Equities funds - KTEC tracks the Hang Seng Tech Index while CQQQ tracks the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KTEC returned -9.80%/yr vs -6.78%/yr for CQQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у CQQQ с доходностью 1.94%.

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—

CQQQ

1 день
-1.45%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
-7.86%
С начала года
1.94%
1 год
19.42%
3 года*
9.49%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и CQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		1.94%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-22.52%

Correlation

The correlation between KTEC and CQQQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.90

The correlation between KTEC and CQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KTEC и CQQQ

Секторы
KTEC
CQQQ

Потребительский циклический сектор

35.3%
14.4%

Технологии

35.3%
58.4%

Коммуникационные услуги

18.0%
25.1%

Промышленность

8.3%
1.5%

Здравоохранение

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KTEC
35.3%
CQQQ
14.4%

Технологии

KTEC
35.3%
CQQQ
58.4%

Коммуникационные услуги

KTEC
18.0%
CQQQ
25.1%

Промышленность

KTEC
8.3%
CQQQ
1.5%

Здравоохранение

KTEC
1.9%
CQQQ

-

Сырьевые материалы

KTEC

-

CQQQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

CQQQ

-

Энергетика

KTEC

-

CQQQ

-

Финансовые услуги

KTEC

-

CQQQ
0.6%

Недвижимость

KTEC

-

CQQQ

-

Коммунальные услуги

KTEC

-

CQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

KTEC vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.61

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
1.06

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.13

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.80

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

1.79

-2.61

KTEC vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа CQQQ равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и CQQQ

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-73.99%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.49%

-24.41%

-12.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

-35.93%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.45%

-64.11%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.94%

-49.44%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.03%

-28.43%

-15.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

10.86%

+8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и CQQQ

Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 7.19%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

11.22%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

24.07%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

31.74%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

38.30%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

33.47%

+9.39%

Сравнение комиссий KTEC и CQQQ

KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и CQQQ

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности CQQQ в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.12%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and CQQQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (11.22%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs CQQQ's -73.99%.

On 5-year performance, CQQQ leads with -6.78% vs -9.80% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CQQQ has performed better with a -6.78% return vs -9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.12% for CQQQ.

KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.70% for CQQQ.

CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор