Сравнение KTEC с CGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO).
KTEC и CGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. CGRO - это активно управляемый фонд от CoreValues Alpha. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KTEC и CGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTEC и CGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -13.03% | 21.01% | 16.13% | -0.80% |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -11.71% | 20.23% | 14.75% | 2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у CGRO с доходностью -11.71%.
KTEC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -26.79%
- 1 год
- -13.14%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGRO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -11.71%
- 6 месяцев
- -23.59%
- 1 год
- -8.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KTEC и CGRO
KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CGRO в 0.75%.
Доходность на риск
KTEC vs. CGRO — Ранг доходности на риск
KTEC
CGRO
Сравнение KTEC c CGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTEC | CGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -0.33 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | -0.28 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.38 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.90 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTEC | CGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.33 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.32 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между KTEC и CGRO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и CGRO
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности CGRO в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.86% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.17% | 2.48% | 2.47% | 0.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KTEC и CGRO
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки CGRO в -27.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и CGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTEC | CGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -27.01% | -39.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -27.01% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.11% | -24.54% | -20.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -9.30% | -34.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 11.31% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и CGRO
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTEC | CGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 7.39% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 15.98% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.06% | 26.79% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.57% | 29.35% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.57% | 29.35% | +14.22% |