PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTEC с CGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с CGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) are both China Equities funds. KTEC is passively managed, while CGRO is actively managed. Over the past year, KTEC returned -16.00% vs -15.39% for CGRO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for CGRO.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и CGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -14.33%, что значительно выше, чем у CGRO с доходностью -17.21%.

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—

CGRO

1 день
0.67%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
-20.27%
С начала года
-17.21%
1 год
-15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и CGRO

2026 (YTD)202520242023
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%21.01%16.13%-2.37%
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-17.21%20.23%14.75%1.84%

Correlation

The correlation between KTEC and CGRO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.90

The correlation between KTEC and CGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KTEC и CGRO

Секторы
KTEC
CGRO

Потребительский циклический сектор

35.3%
40.0%

Технологии

35.3%
16.0%

Коммуникационные услуги

18.0%
11.3%

Промышленность

8.3%
15.7%

Здравоохранение

1.9%
7.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.8%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KTEC
35.3%
CGRO
40.0%

Технологии

KTEC
35.3%
CGRO
16.0%

Коммуникационные услуги

KTEC
18.0%
CGRO
11.3%

Промышленность

KTEC
8.3%
CGRO
15.7%

Здравоохранение

KTEC
1.9%
CGRO
7.1%

Сырьевые материалы

KTEC

-

CGRO

-

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

CGRO
2.0%

Энергетика

KTEC

-

CGRO

-

Финансовые услуги

KTEC

-

CGRO
2.8%

Недвижимость

KTEC

-

CGRO
1.1%

Коммунальные услуги

KTEC

-

CGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с FLCHCGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с MCHICGRO с VOOCGRO с CQQQCGRO с SPY

Доходность на риск

KTEC vs. CGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c CGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECCGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.68

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
-0.86

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.90

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.42

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-0.85

+0.03

KTEC vs. CGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGRO равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и CGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и CGRO

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки CGRO в -36.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и CGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECCGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-36.53%

-30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.49%

-36.53%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.94%

-29.24%

-16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.03%

-11.14%

-32.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

18.20%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и CGRO

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеют волатильность 7.19% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECCGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.49%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

16.15%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

22.73%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

28.76%

+14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

28.76%

+14.10%

Сравнение комиссий KTEC и CGRO

KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CGRO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и CGRO

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности CGRO в 3.38%

ПозицияTTM2025202420232022
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.38%2.48%2.47%0.21%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, KTEC and CGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGRO has higher volatility (7.49%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs CGRO's -36.53%.

On 1-year performance, CGRO leads with -15.39% vs -16.00% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGRO has performed better with a -15.39% return vs -16.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 3.38% for CGRO.

They also come from different issuers: KraneShares and CoreValues Alpha. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.75% for CGRO.

KTEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и CGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор