PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KTEC с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KTEC и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.


KTEC

1 день
-3.20%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-12.80%
1 год
-8.17%
3 года*
7.14%
5 лет*
10 лет*

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и BNO


2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
-11.17%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.50%
BNO
United States Brent Oil Fund LP
90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%13.89%

Correlation

The correlation between KTEC and BNO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.04

The correlation between KTEC and BNO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

United States Brent Oil Fund LP

Доходность на риск

KTEC vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина

BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KTECBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

5.17

-5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

9.76

-10.26

KTEC vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KTECBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

2.23

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.14

-0.38

Просадки

Сравнение просадок KTEC и BNO

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и BNO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KTECBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-87.06%

+20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-17.87%

-11.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-23.75%

-10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.95%

-10.29%

-33.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-40.17%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.26%

9.45%

+6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и BNO

Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 10.62%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KTECBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

14.22%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

36.10%

-15.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

41.46%

-13.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.22%

35.38%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.22%

36.68%

+6.54%

Сравнение комиссий KTEC и BNO

KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и BNO

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
BNO
United States Brent Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
3.78%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы


KTEC and BNO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to KTEC (10.62%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs BNO's -87.06%.

On 3-year performance, BNO leads with 27.93% vs 7.14% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 10.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNO has performed better with a 27.93% return vs 7.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

KTEC has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 0.00% for BNO.

KTEC is categorized as China Equities, while BNO is Oil & Gas. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: KraneShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор