Сравнение KTEC с BITI
KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KTEC returned 3.03%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. KTEC charges 0.69%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
KTEC
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- -19.96%
- С начала года
- -14.33%
- 1 год
- -16.00%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTEC и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -14.33% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | -8.66% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between KTEC and BITI is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.23 |
The correlation between KTEC and BITI shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTEC vs. BITI — Ранг доходности на риск
KTEC
BITI
Сравнение KTEC c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTEC | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.57 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 6.38 | -7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTEC и BITI
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTEC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -92.16% | +25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.49% | -25.28% | -11.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.49% | -84.63% | +48.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.94% | -86.41% | +40.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.03% | -68.40% | +24.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 10.16% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и BITI
Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 7.19%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTEC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 10.76% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 34.28% | -14.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 44.15% | -16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.15% | 52.24% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.86% | 52.24% | -9.38% |
Сравнение комиссий KTEC и BITI
KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и BITI
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.92% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
KTEC and BITI have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, KTEC leads with 3.03% vs -31.62% for BITI. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KTEC has performed better with a 3.03% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 3.92% for KTEC.
KTEC is categorized as China Equities, while BITI is Cryptocurrency. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTEC и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор