Сравнение KTCAX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
KTCAX управляется DWS. Фонд был запущен 6 сент. 1948 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности KTCAX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTCAX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTCAX DWS Science and Technology Fund | -7.94% | 21.21% | 40.51% | 57.73% | -36.66% | 22.68% | 46.12% | 42.35% | -1.03% | 35.79% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, KTCAX показывает доходность -7.94%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции KTCAX превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 19.37% против 16.95% соответственно.
KTCAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -7.04%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 27.06%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 19.37%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KTCAX и SCHG
KTCAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
KTCAX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
KTCAX
SCHG
Сравнение KTCAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTCAX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.76 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.24 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.09 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 3.71 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTCAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.76 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.79 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между KTCAX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTCAX и SCHG
Дивидендная доходность KTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTCAX DWS Science and Technology Fund | 9.04% | 8.32% | 10.15% | 11.73% | 6.31% | 10.93% | 7.36% | 8.99% | 14.35% | 4.50% | 2.32% | 11.97% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок KTCAX и SCHG
Максимальная просадка KTCAX за все время составила -82.20%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTCAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.20% | -34.59% | -47.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -16.41% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -34.59% | -7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | -34.59% | -7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -12.51% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.98% | -5.22% | -22.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 4.84% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTCAX и SCHG
DWS Science and Technology Fund (KTCAX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что KTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTCAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 6.77% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 12.54% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 22.45% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 22.31% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 21.51% | +2.46% |