PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KTCAX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KTCAX с SCHG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

KTCAX управляется DWS. Фонд был запущен 6 сент. 1948 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTCAX или SCHG.

Корреляция

Корреляция между KTCAX и SCHG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности KTCAX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
216.97%
802.11%
KTCAX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KTCAX:

0.03

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

KTCAX:

0.24

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

KTCAX:

1.03

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

KTCAX:

0.03

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

KTCAX:

0.10

SCHG:

2.11

Индекс Язвы

KTCAX:

10.01%

SCHG:

6.57%

Дневная вол-ть

KTCAX:

28.71%

SCHG:

25.00%

Макс. просадка

KTCAX:

-84.49%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

KTCAX:

-21.57%

SCHG:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, KTCAX показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции KTCAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 6.94% против 14.72% соответственно.

KTCAX

С начала года

-11.86%

1 месяц

-5.87%

6 месяцев

-15.93%

1 год

-0.97%

5 лет

7.50%

10 лет

6.94%

SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KTCAX и SCHG

KTCAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

KTCAX
DWS Science and Technology Fund
График комиссии KTCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KTCAX: 0.89%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KTCAX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KTCAX
Ранг риск-скорректированной доходности KTCAX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTCAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTCAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTCAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTCAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTCAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KTCAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KTCAX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
KTCAX: 0.03
SCHG: 0.56
Коэффициент Сортино KTCAX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KTCAX: 0.24
SCHG: 0.93
Коэффициент Омега KTCAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
KTCAX: 1.03
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара KTCAX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
KTCAX: 0.03
SCHG: 0.59
Коэффициент Мартина KTCAX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
KTCAX: 0.10
SCHG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа KTCAX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTCAX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.56
KTCAX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTCAX и SCHG

KTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок KTCAX и SCHG

Максимальная просадка KTCAX за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.57%
-14.31%
KTCAX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности KTCAX и SCHG

DWS Science and Technology Fund (KTCAX) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 16.65%. Это указывает на то, что KTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.69%
16.65%
KTCAX
SCHG