PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTCAX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KTCAX с FSELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

KTCAX управляется DWS. Фонд был запущен 6 сент. 1948 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности KTCAX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KTCAX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		-12.14%21.21%40.51%57.73%-36.66%22.68%46.12%42.35%-1.03%35.79%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции KTCAX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 18.81% против 31.42% соответственно.

KTCAX

1 день
-1.63%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-12.14%
6 месяцев
-10.67%
1 год
21.18%
3 года*
25.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
18.81%

FSELX

1 день
-4.27%
1 месяц
-9.75%
С начала года
0.00%
6 месяцев
7.40%
1 год
85.27%
3 года*
43.05%
5 лет*
30.67%
10 лет*
31.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Science and Technology Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с KTCAX:
KTCAX с XLKKTCAX с FSPTXKTCAX с VITAXKTCAX с VDIGXKTCAX с FELAXKTCAX с SCHGKTCAX с VTI
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий KTCAX и FSELX

KTCAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

KTCAX
DWS Science and Technology Fund
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

KTCAX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTCAX
Ранг доходности на риск KTCAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTCAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTCAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTCAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTCAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTCAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTCAX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTCAXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.07

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.72

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

4.58

-3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

18.71

-15.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTCAX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTCAX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTCAX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTCAXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.07

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.80

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.91

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.49

-0.15

Корреляция

Корреляция между KTCAX и FSELX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTCAX и FSELX

Дивидендная доходность KTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности FSELX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		9.47%8.32%10.15%11.73%6.31%10.93%7.36%8.99%14.35%4.50%2.32%11.97%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		11.11%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок KTCAX и FSELX

Максимальная просадка KTCAX за все время составила -82.20%, примерно равная максимальной просадке FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

KTCAXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.20%

-82.54%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-17.23%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.37%

-46.37%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-46.37%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.60%

-14.38%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.98%

-28.82%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.21%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KTCAX и FSELX

Текущая волатильность для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) составляет 7.13%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что KTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KTCAXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

10.47%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

24.91%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.62%

40.89%

-15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.82%

38.58%

-13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

34.71%

-10.79%