PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTCAX с FELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KTCAX с FELIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

KTCAX управляется DWS. Фонд был запущен 6 сент. 1948 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности KTCAX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KTCAX и FELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		-7.94%21.21%40.51%57.73%-36.66%22.68%46.12%42.35%-1.03%35.79%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%

Доходность по периодам

С начала года, KTCAX показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции KTCAX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 19.37% против 30.89% соответственно.

KTCAX

1 день
4.78%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-7.04%
1 год
25.77%
3 года*
27.06%
5 лет*
12.82%
10 лет*
19.37%

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Science and Technology Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с KTCAX:
KTCAX с XLKKTCAX с FSPTXKTCAX с VITAXKTCAX с VDIGXKTCAX с FELAXKTCAX с SCHGKTCAX с VTI
Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX

Сравнение комиссий KTCAX и FELIX

KTCAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.

KTCAX
DWS Science and Technology Fund
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

KTCAX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTCAX
Ранг доходности на риск KTCAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTCAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTCAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTCAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTCAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTCAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTCAX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTCAXFELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.26

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.86

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

5.21

-3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

19.71

-15.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTCAX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTCAX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTCAX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTCAXFELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.26

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.77

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.06

Корреляция

Корреляция между KTCAX и FELIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTCAX и FELIX

Дивидендная доходность KTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности FELIX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		9.04%8.32%10.15%11.73%6.31%10.93%7.36%8.99%14.35%4.50%2.32%11.97%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%

Просадки

Сравнение просадок KTCAX и FELIX

Максимальная просадка KTCAX за все время составила -82.20%, что больше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KTCAXFELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.20%

-71.17%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-17.09%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.37%

-46.02%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-46.02%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-8.56%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.98%

-21.27%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

4.52%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности KTCAX и FELIX

Текущая волатильность для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) составляет 8.74%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что KTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KTCAXFELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

12.80%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

25.67%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

40.18%

-14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.90%

38.07%

-13.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

34.41%

-10.44%