PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTCAX с BOGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KTCAX с BOGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX).

KTCAX управляется DWS. Фонд был запущен 6 сент. 1948 г.. BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности KTCAX и BOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KTCAX и BOGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		-7.94%21.21%40.51%57.73%-36.66%22.68%46.12%42.35%-1.03%35.79%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		2.33%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, KTCAX показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у BOGSX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции KTCAX превзошли акции BOGSX по среднегодовой доходности: 19.37% против 14.32% соответственно.

KTCAX

1 день
4.78%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-7.04%
1 год
25.77%
3 года*
27.06%
5 лет*
12.82%
10 лет*
19.37%

BOGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-3.58%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.90%
1 год
29.34%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.58%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Science and Technology Fund

Black Oak Emerging Technology Fund

Часто сравнивают с KTCAX:
KTCAX с XLKKTCAX с FSPTXKTCAX с VITAXKTCAX с VDIGXKTCAX с FELAXKTCAX с SCHGKTCAX с VTI
Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с VOOBOGSX с USMVBOGSX с CQQQBOGSX с SCHBBOGSX с SCHG

Сравнение комиссий KTCAX и BOGSX

KTCAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BOGSX в 1.03%.

BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund
KTCAX
DWS Science and Technology Fund

Доходность на риск

KTCAX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTCAX
Ранг доходности на риск KTCAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTCAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTCAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTCAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTCAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTCAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTCAX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTCAXBOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.74

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.31

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

8.16

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTCAX vs. BOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTCAX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOGSX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTCAX и BOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTCAXBOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.15

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.22

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.06

+0.29

Корреляция

Корреляция между KTCAX и BOGSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTCAX и BOGSX

Дивидендная доходность KTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности BOGSX в 5.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		9.04%8.32%10.15%11.73%6.31%10.93%7.36%8.99%14.35%4.50%2.32%11.97%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		5.63%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%

Просадки

Сравнение просадок KTCAX и BOGSX

Максимальная просадка KTCAX за все время составила -82.20%, что меньше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и BOGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

KTCAXBOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.20%

-92.80%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-12.77%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.37%

-33.93%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-33.93%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-6.50%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.98%

-59.36%

+31.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.62%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности KTCAX и BOGSX

DWS Science and Technology Fund (KTCAX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что KTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KTCAXBOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

8.28%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

17.11%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

26.21%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.90%

25.19%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

24.47%

-0.50%