Сравнение KSTR с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
KSTR и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSTR - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSTR и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSTR и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | -0.27% | 42.82% | 6.12% | -17.93% | -38.51% | -1.70% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 25.14% |
Доходность по периодам
С начала года, KSTR показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.67%.
KSTR
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- 33.72%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSTR и YXI
KSTR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.
Доходность на риск
KSTR vs. YXI — Ранг доходности на риск
KSTR
YXI
Сравнение KSTR c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSTR | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.09 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.04 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.06 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | -0.08 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSTR | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.09 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.31 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между KSTR и YXI составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR и YXI
KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок KSTR и YXI
Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSTR | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.46% | -81.15% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -29.83% | +12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.46% | -57.65% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.21% | -78.02% | +44.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.46% | -54.05% | +14.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 22.96% | -16.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR и YXI
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSTR | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 7.48% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 14.80% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.52% | 23.78% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 31.35% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.24% | 27.46% | +9.78% |