Сравнение KSTR с YXI
KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR returned -0.21%/yr vs -2.65%/yr for YXI. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности KSTR и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSTR показывает доходность 32.94%, что значительно выше, чем у YXI с доходностью 8.21%.
KSTR
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- 32.94%
- 6 месяцев
- 38.23%
- 1 год
- 83.76%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- -11.68%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- -8.25%
Сравнение доходности по годам KSTR и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 32.94% | 42.82% | 6.12% | -17.93% | -38.51% | -1.70% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 8.21% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 25.14% |
Correlation
The correlation between KSTR and YXI is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | -0.48 |
The correlation between KSTR and YXI has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.47 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR vs. YXI — Ранг доходности на риск
KSTR
YXI
Сравнение KSTR c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSTR | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.02 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 0.00 | +4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 0.01 | +12.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSTR | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.00 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.08 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.30 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок KSTR и YXI
Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.46% | -81.15% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -14.21% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.55% | -53.12% | +11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.46% | -57.65% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -77.90% | +66.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.77% | -54.31% | +15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 8.18% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR и YXI
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 7.21% | +7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.21% | 14.86% | +11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.48% | 19.97% | +15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.31% | 31.40% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 27.42% | +10.26% |
Сравнение комиссий KSTR и YXI
KSTR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR и YXI
KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.84% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
KSTR and YXI have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSTR has higher volatility (15.14%) compared to YXI (7.21%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs YXI's -81.15%.
On 5-year performance, KSTR leads with -0.21% vs -2.65% for YXI. On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KSTR has performed better with a -0.21% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.
YXI has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for KSTR.
KSTR is categorized as China Equities, while YXI is Inverse Equities. KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.95% for YXI.
KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSTR и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор