Сравнение KSTR с KURE
KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) are both China Equities funds - KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index while KURE tracks the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR returned -0.29%/yr vs -12.93%/yr for KURE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for KURE.
Доходность
Сравнение доходности KSTR и KURE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSTR показывает доходность 40.25%, что значительно выше, чем у KURE с доходностью 4.58%.
KSTR
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 23.81%
- С начала года
- 40.25%
- 1 год
- 91.35%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- —
KURE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 19.80%
- 6 месяцев
- -6.46%
- С начала года
- 4.58%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- -12.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSTR и KURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 40.25% | 42.82% | 6.12% | -17.93% | -38.51% | -2.01% |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.58% | 24.87% | -17.83% | -17.70% | -25.43% | -24.98% |
Correlation
The correlation between KSTR and KURE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between KSTR and KURE has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов KSTR и KURE
Секторы
KSTR
KURE
Технологии
-
Промышленность
-
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
KSTR
KURE
-
Промышленность
KSTR
KURE
-
Здравоохранение
KSTR
KURE
Потребительский циклический сектор
KSTR
KURE
-
Энергетика
KSTR
KURE
-
Сырьевые материалы
KSTR
KURE
-
Коммуникационные услуги
KSTR
-
KURE
-
Потребительский защитный сектор
KSTR
-
KURE
Финансовые услуги
KSTR
-
KURE
-
Недвижимость
KSTR
-
KURE
-
Коммунальные услуги
KSTR
-
KURE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR vs. KURE — Ранг доходности на риск
KSTR
KURE
Сравнение KSTR c KURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSTR | KURE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.04 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 0.07 | +4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 0.13 | +12.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSTR и KURE
Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, примерно равная максимальной просадке KURE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и KURE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.46% | -68.53% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -30.88% | +11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.55% | -34.05% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.31% | -66.18% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.32% | -54.46% | +35.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.10% | -38.35% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 15.66% | -8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR и KURE
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 10.98% | +10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.82% | 20.06% | +13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.64% | 27.98% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.43% | 31.94% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.52% | 32.43% | +6.09% |
Сравнение комиссий KSTR и KURE
KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KURE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR и KURE
KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.01% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
KSTR and KURE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSTR has higher volatility (21.06%) compared to KURE (10.98%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs KURE's -68.53%.
On 5-year performance, KSTR leads with -0.29% vs -12.93% for KURE. On fees, KURE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KURE has been the lower-risk option at 10.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KSTR has performed better with a -0.29% return vs -12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KURE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.
KURE has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.00% for KSTR.
KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. They also come from different issuers: KraneShares and CICC. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.65% for KURE.
KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSTR и KURE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор