PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KSTR с KPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KSTR и KPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSTR и KPRO


Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -3.52%.


KSTR

1 день
0.49%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-9.10%
1 год
31.42%
3 года*
2.49%
5 лет*
-3.10%
10 лет*

KPRO

1 день
0.63%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-9.99%
1 год
-0.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Сравнение комиссий KSTR и KPRO

KSTR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.


Доходность на риск

KSTR vs. KPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 5050
Ранг коэф-та Мартина

KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c KPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KSTRKPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.04

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.00

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.03

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

-0.09

+4.81

KSTR vs. KPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа KPRO равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и KPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KSTRKPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.04

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.99

-1.14

Корреляция

Корреляция между KSTR и KPRO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и KPRO

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.


Просадки

Сравнение просадок KSTR и KPRO

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки KPRO в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и KPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


KSTRKPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-11.01%

-55.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-11.01%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.22%

-10.43%

-23.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.46%

-1.73%

-37.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

4.09%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и KPRO

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KSTRKPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

2.26%

+9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

7.75%

+14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

8.51%

+23.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

7.84%

+29.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.24%

7.84%

+29.40%