Сравнение KSTR с KPRO
KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KSTR is passively managed, while KPRO is actively managed. Over the past year, KSTR returned 91.35% vs -3.39% for KPRO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.
Доходность
Сравнение доходности KSTR и KPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSTR показывает доходность 40.25%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -4.41%.
KSTR
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 23.81%
- С начала года
- 40.25%
- 1 год
- 91.35%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- —
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSTR и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 40.25% | 42.82% | 22.42% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 7.79% | 11.98% |
Correlation
The correlation between KSTR and KPRO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR vs. KPRO — Ранг доходности на риск
KSTR
KPRO
Сравнение KSTR c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSTR | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.93 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | -0.26 | +5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | -0.46 | +12.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSTR и KPRO
Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки KPRO в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и KPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.46% | -13.34% | -53.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -13.34% | -5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.32% | -11.26% | -8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.10% | -2.87% | -35.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 7.32% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR и KPRO
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 1.34% | +19.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.82% | 4.66% | +29.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.64% | 8.85% | +32.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.43% | 7.70% | +31.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.52% | 7.70% | +30.82% |
Сравнение комиссий KSTR и KPRO
KSTR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR и KPRO
KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSTR and KPRO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSTR has higher volatility (21.06%) compared to KPRO (1.34%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs KPRO's -13.34%.
On 1-year performance, KSTR leads with 91.35% vs -3.39% for KPRO. On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSTR has performed better with a 91.35% return vs -3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KPRO has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for KSTR.
KSTR is categorized as China Equities, while KPRO is Options Trading. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.95% for KPRO.
KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSTR и KPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор