PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSTR с KHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с KHYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR returned -0.02%/yr vs 0.18%/yr for KHYB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и KHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность 34.18%, что значительно выше, чем у KHYB с доходностью 2.52%.

KSTR

1 день
0.93%
1 месяц
7.35%
С начала года
34.18%
6 месяцев
38.49%
1 год
83.87%
3 года*
16.90%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
—

KHYB

1 день
0.02%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.51%
1 год
10.48%
3 года*
8.74%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR и KHYB

2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		34.18%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-1.70%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		2.52%9.59%10.79%3.50%-10.15%-12.24%

Correlation

The correlation between KSTR and KHYB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.13

Сравнение распределения секторов KSTR и KHYB

Секторы
KSTR
KHYB

Технологии

78.5%

-

Промышленность

6.5%

-

Здравоохранение

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Энергетика

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KSTR
78.5%
KHYB

-

Промышленность

KSTR
6.5%
KHYB

-

Здравоохранение

KSTR
4.1%
KHYB

-

Потребительский циклический сектор

KSTR
1.4%
KHYB

-

Энергетика

KSTR
0.9%
KHYB

-

Сырьевые материалы

KSTR
0.6%
KHYB

-

Коммуникационные услуги

KSTR

-

KHYB

-

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

KHYB
100.0%

Финансовые услуги

KSTR

-

KHYB

-

Недвижимость

KSTR

-

KHYB

-

Коммунальные услуги

KSTR

-

KHYB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC
Часто сравнивают с KHYB:
KHYB с YMAGKHYB с RTAIKHYB с MSTYKHYB с SGOVKHYB с KBWDKHYB с SPHYKHYB с VOO

Доходность на риск

KSTR vs. KHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KHYB
Ранг доходности на риск KHYB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c KHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSTRKHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.09

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
4.78

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.70

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

2.65

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

11.91

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSTR vs. KHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHYB равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и KHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSTRKHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.09

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.03

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.28

-0.27

Просадки

Сравнение просадок KSTR и KHYB

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и KHYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRKHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-33.63%

-32.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-3.97%

-13.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

-5.94%

-35.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

-32.86%

-33.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-0.60%

-9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.75%

-9.71%

-29.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

0.88%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и KHYB

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRKHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

0.87%

+14.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.14%

3.02%

+23.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

3.40%

+32.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.30%

6.32%

+31.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.67%

5.71%

+31.96%

Сравнение комиссий KSTR и KHYB

KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и KHYB

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		8.13%7.59%10.11%15.55%9.67%6.22%4.76%4.86%2.56%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and KHYB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.15%) compared to KHYB (0.87%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs KHYB's -33.63%.

On 5-year performance, KHYB leads with 0.18% vs -0.02% for KSTR. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KHYB has performed better with a 0.18% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

KHYB has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.00% for KSTR.

KSTR is categorized as China Equities, while KHYB is Emerging Markets Bonds. KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while KHYB tracks JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.69% for KHYB.

KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и KHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор