PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSTR с KCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с KCAI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both China Equities funds from KraneShares - KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index while KCAI tracks the Qi China Alpha Index. Both are passively managed. Over the past year, KSTR returned 108.41% vs 50.78% for KCAI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и KCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность 47.82%, что значительно выше, чем у KCAI с доходностью 7.28%.

KSTR

1 день
-2.34%
1 месяц
7.54%
С начала года
47.82%
6 месяцев
47.90%
1 год
108.41%
3 года*
23.01%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

KCAI

1 день
1.90%
1 месяц
2.49%
С начала года
7.28%
6 месяцев
8.32%
1 год
50.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR и KCAI

2026 (YTD)20252024
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		47.82%42.82%34.46%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		7.28%53.29%11.36%

Correlation

The correlation between KSTR and KCAI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.48

The correlation between KSTR and KCAI shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KSTR и KCAI

Секторы
KSTR
KCAI

Технологии

86.3%
13.2%

Промышленность

6.6%
23.6%

Здравоохранение

5.7%
1.3%

Потребительский циклический сектор

0.9%
11.5%

Энергетика

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%
11.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

39.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KSTR
86.3%
KCAI
13.2%

Промышленность

KSTR
6.6%
KCAI
23.6%

Здравоохранение

KSTR
5.7%
KCAI
1.3%

Потребительский циклический сектор

KSTR
0.9%
KCAI
11.5%

Энергетика

KSTR
0.9%
KCAI

-

Сырьевые материалы

KSTR
0.6%
KCAI
11.3%

Коммуникационные услуги

KSTR

-

KCAI

-

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

KCAI

-

Финансовые услуги

KSTR

-

KCAI
39.0%

Недвижимость

KSTR

-

KCAI

-

Коммунальные услуги

KSTR

-

KCAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

KraneShares China Alpha Index ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC
Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с ASHSKCAI с KMLMKCAI с NBCEKCAI с KWEBKCAI с ASHRKCAI с CNYAKCAI с CAS

Доходность на риск

KSTR vs. KCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c KCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSTRKCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
3.80

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
5.39

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.67

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.16

12.08

-5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

34.38

-19.18

KSTR vs. KCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCAI равному 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и KCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSTR и KCAI

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и KCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRKCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-25.48%

-40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-4.23%

-13.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.65%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.47%

-7.02%

-31.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

1.48%

+5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и KCAI

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRKCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.10%

4.13%

+11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.62%

8.71%

+19.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.27%

13.47%

+23.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.60%

21.01%

+17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.87%

21.01%

+16.86%

Сравнение комиссий KSTR и KCAI

KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KCAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и KCAI

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 33.02%.

ПозицияTTM20252024
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.02%35.42%2.19%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and KCAI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (16.10%) compared to KCAI (4.13%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs KCAI's -25.48%.

On 1-year performance, KSTR leads with 108.41% vs 50.78% for KCAI. On fees, KCAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSTR has performed better with a 108.41% return vs 50.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

KCAI has the higher dividend yield at 33.02%, compared with 0.00% for KSTR.

KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while KCAI tracks Qi China Alpha Index. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.79% for KCAI.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и KCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор