PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSTR с KBAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSTR с KBAB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB).

KSTR и KBAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSTR - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KSTR и KBAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSTR и KBAB

2026 (YTD)2025
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		-1.77%25.74%
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-31.94%-7.77%

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у KBAB с доходностью -31.94%.

KSTR

1 день
0.49%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-9.10%
1 год
31.42%
3 года*
2.49%
5 лет*
-3.10%
10 лет*
—

KBAB

1 день
5.59%
1 месяц
-26.07%
С начала года
-31.94%
6 месяцев
-57.04%
1 год
-31.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CQQQKSTR с CWEBKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC
Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с TSMXKBAB с TCHIKBAB с KSPYKBAB с KEUAKBAB с KOIDKBAB с KBUFKBAB с BABX

Сравнение комиссий KSTR и KBAB

KSTR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KBAB в 1.00%.

KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Доходность на риск

KSTR vs. KBAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c KBAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSTRKBABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.35

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.07

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.50

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

-1.01

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSTR vs. KBAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа KBAB равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и KBAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSTRKBABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.35

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.39

+0.24

Корреляция

Корреляция между KSTR и KBAB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и KBAB

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 87.98%.

TTM2025
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		87.98%59.88%

Просадки

Сравнение просадок KSTR и KBAB

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, примерно равная максимальной просадке KBAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и KBAB.

Загрузка...

Показатели просадок

KSTRKBABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-63.69%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-63.69%

+45.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.22%

-61.66%

+27.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.46%

-33.88%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

31.72%

-25.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и KBAB

Текущая волатильность для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) составляет 11.77%, в то время как у KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) волатильность равна 25.39%. Это указывает на то, что KSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSTRKBABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

25.39%

-13.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

59.20%

-36.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

92.59%

-60.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

91.97%

-54.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.24%

91.97%

-54.73%