PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KSTR с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KSTR и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSTR и FLCH


2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
-0.27%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-1.70%
FLCH
Franklin FTSE China ETF
-5.65%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-28.23%

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -5.65%.


KSTR

1 день
1.53%
1 месяц
-10.47%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-7.57%
1 год
33.72%
3 года*
3.01%
5 лет*
-2.81%
10 лет*

FLCH

1 день
0.29%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-12.56%
1 год
7.43%
3 года*
7.60%
5 лет*
-4.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Franklin FTSE China ETF

Сравнение комиссий KSTR и FLCH

KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.


Доходность на риск

KSTR vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина

FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KSTRFLCHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.32

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.59

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.45

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

1.29

+3.72

KSTR vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KSTRFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.32

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.02

-0.17

Корреляция

Корреляция между KSTR и FLCH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и FLCH

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.


TTM202520242023202220212020201920182017
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCH
Franklin FTSE China ETF
2.50%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%

Просадки

Сравнение просадок KSTR и FLCH

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и FLCH.


Загрузка...

Показатели просадок


KSTRFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-62.09%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-16.65%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

-56.06%

-10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.21%

-33.49%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.46%

-30.50%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

6.02%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и FLCH

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KSTRFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

6.44%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

13.92%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.52%

23.03%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

29.58%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.24%

28.06%

+9.18%