Сравнение KSTR с DRGN
KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both China Equities funds - KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index while DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. Over the past year, KSTR returned 91.35% vs 43.98% for DRGN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности KSTR и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSTR показывает доходность 40.25%, что значительно выше, чем у DRGN с доходностью 12.82%.
KSTR
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 23.81%
- С начала года
- 40.25%
- 1 год
- 91.35%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- —
DRGN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSTR и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 40.25% | 36.49% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.82% | 26.96% |
Correlation
The correlation between KSTR and DRGN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between KSTR and DRGN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR vs. DRGN — Ранг доходности на риск
KSTR
DRGN
Сравнение KSTR c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSTR | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 2.12 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 4.39 | +7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSTR и DRGN
Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.46% | -20.86% | -45.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -20.86% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.32% | -10.03% | -9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.10% | -8.17% | -29.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 10.04% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR и DRGN
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 12.58% | +8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.82% | 25.24% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.64% | 35.77% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.43% | 35.70% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.52% | 35.70% | +2.82% |
Сравнение комиссий KSTR и DRGN
KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR и DRGN
KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSTR and DRGN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSTR has higher volatility (21.06%) compared to DRGN (12.58%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs DRGN's -20.86%.
On 1-year performance, KSTR leads with 91.35% vs 43.98% for DRGN. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DRGN has been the lower-risk option at 12.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSTR has performed better with a 91.35% return vs 43.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.
DRGN has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for KSTR.
KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: KraneShares and Themes. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.39% for DRGN.
KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSTR и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор